商业银行信贷管理-企业贷款管理-下.pdfVIP

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2017-05-14 发布于浙江
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商业银行信贷管理-企业贷款管理-下.pdf

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2012-4-16 第三节第三节融合传统信用分析与统计分析技术的融合传统信用分析与统计分析技术的第三节第三节融合传统信用分析与统计分析技术的融合传统信用分析与统计分析技术的客户信用评级客户信用评级基于财务指标的信用评价统计模型基于财务和非财务指标的信用评级体系基于财务和非财务指标的信用评级体系一、基于财务指标的信用评价统计模型一、基于财务指标的信用评价统计模型 ————信用风险度量模型化的初步尝试信用风险度量模型化的初步尝试信用评分模型（线性多元判别模型）线性概率模型、Logit模型与 Probit模型类神经网络技术与模糊分析 1 2012-4-16 （一）信用评分模型（多元线性判别模型）（一）信用评分模型（多元线性判别模型） 传统信用评级的经典方法传统信用评级的经典方法————线性判别模型线性判别模型 判别分析的基本框架判别分析的基本框架  判别分析判别分析((discriminantdiscriminant analysisanalysis，，DADA））的目的：的目的：针对不同群组的样本，找出最能够有效区分群组的变量，建立判别函数  判别分析在信用评级中的应用判别分析在信用评级中的应用：：找到一组具有判别能力的变量，组成一个(或多个)判别函数，将样本按各个变量的实际观察值输入该函数，得到样本的判别分数，据此判断样本归属的信用等级 2 2012-4-16 线性判别模型的发展历程：线性判别模型的发展历程：  大卫大卫··杜兰（杜兰，率先将线性判别模型应用于信用评估领域），率先将线性判别模型应用于信用评估领域  威廉威廉··毕沃（毕沃（ William BeaverWilliam Beaver ，，单变量分析），单变量分析 ““FinancialFinancialFinancialFinancial RatiosRatiosRatiosRatios asasasas PredictorsPredictorsPredictorsPredictors ofofofof Failure”Failure”FailureFailure ——对1954-1964间危机企业（79家）进行随机抽样，利用1：1配对法，寻找相同产业、相似规模的正常企业作为比较对象 ——考察14个财务比率在企业失败（债务违约或破产）前5年的差异程度 ——现金流量/负债总额是预测经营失败的最佳指标（其次为负债/总资产；资产利润率资产利润率））  爱德华爱德华·奥特曼（奥特曼（ Edward AltmanAltman ，）提出逐步多元判别分析法（stepwise multiple discriminant analysis，MDA），也称为信用评分模型信用评分模型 11、、原始的原始的ZZ计分模型计分模型  基本思想：基本思想：破产公司呈现的财务比率与经营良好的公司截然不同破产公司呈现的财务比率与经营良好的公司截然不同破产公司呈现的财务比率与经营良好的公司截然不同破产公司呈现的财务比率与经营良好的公司截然不同利用数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行