银行管理学教学资料：银行业风险管理.pptVIP

目前操作风险的经济资本计量采用新协议的标准法 按照不同产品线进行细化，以各产品线总收入乘以该产品线的操作风险损失经验值系数β。 保留各一级分行的操作风险经济资本设置调节系数。根据排名得分由高到低设定五档调节系数，分别为0.90、0.95、1.00、1.05和1.10计算分行总的操作风险经济资本。 操作风险经济资本＝（∑各产品线业务收入×β）×区域调节系数 产品线 β系数 公司金融 18％ 交易和销售 18％ 零售银行业务 12％ 商业银行业务 15％ 支付和清算 18％ 代理服务 15％ 资产管理 12％ 零售经纪 12％ 任何风险计量模型的建立都依赖若干重要变量的历史数据。使用风险计量模型对数据的质量和连续性要求特别高，模型在不同国家的使用，都存在着参数的差异化和分析逻辑的调整问题 在本次金融危机中，社会和金融业内对风险计量高度数学化的趋势提出质疑。由于各种参数可以人为调整，这种风险计量方式对风险测度人员的职业素养和道德诚信提出很高的要求 “输入垃圾数据会出来比垃圾更槽糕的东西”已被金融行业逐步认识 （四）风险定价 风险定价也称风险溢价补偿机制。贷款定价传统、且有效的方法，是银行以市场无风险利率为基础，根据客户和贷款品种的特征和风险程度给予相对应的利率加成 风险定价有三个主要功能： 1. 从量上反映风险程度，给出风险警示度 2. 作为补偿机制，在一定程度上覆盖银行损失 3. 鼓励银行承担风险，扩大信贷业务的范围 注意中国基准利率（SHIBOR） （五）风险的管理和处置 银行风险的管理和处置是一套严格和科学的程序包括风险监督、风险规避、风险分散、风险缓释技术等 然而它不应该是一套刻板、僵硬的程序，作为风险管理程序中重要一环的机制设计，应该极富弹性、充分鼓励发挥人的主观能动性 五、大银行风控体系可以兼容微金融吗？ 资本市场的发展使得大型企业更多地运用金融市场资本，中型企业成为银行客户的战略重点，“中小企业贷款难”问题在全球金融业的准确表述应该为-“小微企业贷款难” 我国长期对企业划分标准中对于微型企业没有单独标准，只有大、中、小型企业之分。2011年7月，我国四部门联合出台的《中小企业划型标准规定》才明确为中型、小型和微型三类，根据各行业特点，结合相关指标划分。如在工业行业，从业人员20人以下或年营业收入300万元以下的可界定为“微型企业” （一）微金融机构存在的经济学解释 与“小型金融机构优势假说”解释最直接相关的有两组相对的概念， “交易贷款与关系贷款”和“硬信息与软信息”。银行贷款按信息的来源和类型区分为财务报表型贷款、资产保证型贷款、企业信用评分贷款和关系型贷款 前三类贷款技术称为交易型贷款（Transaction Lending），这类贷款的信息来源称为“硬信息”（Hard Information），这种信息来源于较为可靠的财务报表，容易观察、核实并度量其风险，再加上有抵押品或担保的信用增强的做保障 关系型贷款（Relationship Lending）的信息来源是以质量信息为主的“软信息”（Soft Information），如公司所有者的性格、家庭结构稳定性、公司和其供应商的关系、在公司当地经营环境下与财务间接相关的模糊信息等。这类信息一般通过信贷员和该公司的所有者、供应商、顾客以及当地社区的长期接触而获得。由于小企业往往存在信息不透明、缺乏抵押品以及财务数据不达标等缺陷，“软信息”对于小企业贷款的价值十分重要，而且随着交往时间越长，模糊状态下的信息不对称程度越低，风险溢价的判断越准确 （二）大银行与微金融运行模式的主要差异 大银行对应着高容量、低成本、相对标准化的“金融商品化”（Financial Commodity）模式，利率较低，效益主要来自于规模经济 微金融机构对应着低容量、高成本的“高附加值”（High Value-added）模式，但高的产品区别程度和风险溢价能使其收取较高的价格，其资产专属性是其核心竞争力 在资本市场竞争压力下和信息化时代，交易型贷款和关系型贷款边界在移动，大、中型银行与微金融机构的业务边界也在移动 一般的规律性趋势是：软信息基础上的关系贷款相对在减少，大中型银行、特别是中型银行更多的介入以软信息为基础的关系型贷款 然而，微金融对小微企业和当地居民的金融服务支持作用特别大。尽管它们规模小，抗风险能力低，但是它们的核心竞争力和独特的运行机制、风控技术是大银行的运行机制和系统难以替