《高级计量经济学基础(上)》140414.pdf

《高级计量经济学》 （上） I 目录 目录 II 附录 预备知识 1 A1 矩阵代数 1 A1.1 计量模型的矩阵表示 1 A1.2 估计与矩阵方程的解2 A1.3 部分回归与分块矩阵4 A1.4 矩阵求导与LS 估计7 A2 概率与分布理论 10 A2.1 计量模型的概率设定 10 A2.2 随机变量的矩 12 A2.3 一元正态分布 14 A2.4 多元正态分布 14 A3 估计与推断 16 A3.1 量模型的样本 16 A3.2 数估计 17 A3.3 假设检验20 练习题23 第二章 经典线性模型24 2.1 LS 估计24 2.1.1 模型设定24 2.1.2 估计25 2.1.3 拟合优度27 2.1.4 有限样本性质28 2.2 分块回归分析29 2.2.1 分块回归29 2.2.2 偏相关分析30 2.3 检验推断32 2.3.1 假设检验32 2.3.2 约束LS 估计35 2.3.3 结构变化检验36 2.4 模型选择39 2.4.1 AIC 和SC 39 2.4.2 非嵌套检验40 2.5 预测40 2.5.1 点预测40 2.5.2 区间预测41 2.5.3 稳定性检验42 2.6 非球形设定44 第三章 大样本理论47 3.1 LS 估计的大样本性质47 3.1.1 模型设定与估计47 3.1.2 球形结构下的渐近性质48 II 3.1.3 异方差结构下的渐近性质49 3.1.4 自相关结构下的渐近性质50 3.2 稳健协方差估计51 3.2.1 White 稳健一致估计51 3.2.2 Newey-West HAC 估计52 附3-1. 收敛的概念54 附3-2. 大数定律与中心极限定理55 第四章 广义线性模型58 4.1 FGLS 估计58 4.2 异方差59 4.2.1 一般异方差检验59 4.2.2 组间异方差检验60 4.2.3 WLS 估计61 4.3