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第五章朗之万方程的蒙特卡罗模拟整理
朗之万方程的蒙特卡罗模拟 《蒙特卡罗方法》讲义 第五部分 内容提要 欧拉方法 随机泰勒展开 随机荣格-库塔算法 * * 朗之万方程是一个数学、物理和化学领域中常用的随机微分方程。 外部势场 ——保守力 环境阻尼 内部噪声 外部信号力 涨落耗散定理 白噪声驱动的LE： 噪 声 强 度： 噪声功率谱密度： 噪 声 分 布：本章我们所关心的问题。 欧拉方法 过阻尼 单位质量 如何抽取均值为0, 方差为1的高斯随机数？ subroutine GaussRdns(r1,r2) real r 1 call random_number(r) yf1=r r1=2*yf1-1 call random_number(r) yf2=r r2=2*yf2-1 aux=r1**2+r2**2 if (aux1) goto 1 aux=sqrt(-2*alog(aux)/aux) r1=r1*aux r2=r2*aux return end 小 结 *
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