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第 17 卷第6 期 边筹与管理 Vo 1. 17 ,No.6
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
2008 年 12 月 Dec.2008
最小又悄优化模型在保险定价中的应用研究
丰雪lJ ，李兴斯3 ，张阔2
(1大连理工大学/jIl用数学系，辽宁大选 11ω24; 2. 沈阳农业大学现学院，辽宁沈阳 110161; 3. 大连理工大学工业装备
缩构分析国家戴点实验室，辽宁大连 116ω4)
摘 要:为了更加合理解决保险定价问题，本文引人金融风险中性定价思想，提出新的保险定价方法。在不完全
的保险市场，利用倍息论领域中推测概率分布的最小又恼优化模型，对经验损失分布进行调整，得到保险风险中
性最小又娴密度，进而确定新的保费。结果表明最小叉精密度使高风险的比例增大，这体现了风险中性的本质。
该保险)Ë价方法的形式是确定的，且所建的最小又悄优化模型具有灵活、简便的特性。
关键词:最小叉销;保险定价:风险中性:保费
中固分类号:840.32 文章编哥:1ω7-322l( 2∞8)06心107-05
文章标i只码:A
Research on Minimum Cross-entropy Optimization Model in Insurance Pricing
l 2 2
FENG Xue • , LI Xing咱e , ZHANG Kan
(1. Department 0/Application Mωhematics ， Dalian UniversÍly 0/ Technology , Dalωn 116024 , China; 2. College
0/ Sciences , Shenyang Agricultural University , Shenyang 110161 , China; 3. Sωte Key La.boratoη 0/ Structure A-
nalysis ollndω町 Equipment ， Dαlian UniversÍlY 01 Technology , Dαl印n 116024 , China)
Abstract: In order to make insurance pricing more reasonable , the risk -neutral pricing idea of finance market is
introduced and a new insurance pricing me由od is presented. In the incomplete insurance market , the loss distri-
hution is adjusted by the minimum cross吩ntropy optimization model which is used to spe口ulate on the probability
distribution of information theory field and the insurance risk-neutral minimum cross-entropy density is obtained.
Further , the new premium is confirmed. The results show that the minimum cross刷entropy density gives more
weight to higher risk events , whi
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