5约束优化的数学基吹摹.ppt

约束优化的数学基础;本章内容;多元函数的极小值充分必要条件;约束优化的模型：;第一节 等式约束优化的极值条件; 为了便于理解，先讨论二元函数只有一个等式约束的简单情况，即 从约束条件得 带入目标函数可消去一个变量;消元法（降维法）;拉格朗日乘子法;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;可以通过其中的前l个方程;综合起来即为： 再加上等式约束 就是无约束优化问题 F 的极值条件：; 设 ，目标函数是 ，约束条件是 的 个等式约束方程。为了求出 的可能的极值点 ，引入非零拉格朗日乘子 ，并构成一个新的目标函数;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;第二节 不等式约束优化的极值条件;得到拉格朗日方程 -; 分析 可知，此时不是 ，就是 。当 时， ，约束起作用，即为 的情况。当 时， ，约束不起作用，即为 的情况。这个分析结果可表示为;分析极值点 在区间 中所处的位置，将会出现三种可能的情况：; 这和如下图所示的从几何概念分析的结果完全一致。;第六节 库恩—塔克条件;拉格朗日函数的极值条件;即： 库恩-塔克条件的几何意义是：在约束极小点处函数的负梯度一定能够表示成所有起作用的约束在该点梯度的非负线性组合。;图2-12 两个起作用的约束;图2-13 库恩—塔克条件的几何意义;K-T条件关于仅含不等式约束的二维问题的几何解释;作业： 1、 min f(x,y)=4x*x+5y*y s.t. h(x,y)=2x+3y-6=0 使用消元法求解 2、使用拉格朗日乘子法求解上面问题 3、用K-T条件求证 min f(x,y)=(x-7)*(x-7)+(y-3)*(y-3) s.t. g1(x,y)=x*x+y*y-10=0 g2(x,y)=x+y-4=0 g3(x,y)=-y=0 　　在点(3,1)处是否为极值点 ;作业： 4、 max f(x,y)=8x+12y-x*x-y*y s.t. g1(x,y)=3x+2y-6=0 g2(x,y)=-x=0 g3(x,y)=-y=0 用K-T条件求约束极值点 　　提示：分８种情况联立下面方程组求解