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基于随机森林模型的上市公司财务失败预警研究
第29 卷第2 期 湖南文理学院学报( 自然科学版) Vol. 29 No. 2
2017 年6 月 Journal of Hunan University of Arts and Science(Science and Technology) Jun. 2017
doi: 10.3969/j.issn.1672–6146.2017.02.005
基于随机森林模型的上市公司财务失败预警研究
周学忠1 2 1
, 彭朝晖 , 曾杨
(1. 长沙理工大学 数学与统计学院, 湖南 长沙, 410114; 2. 长沙理工大学 经济管理学院, 湖南 长沙,
410114)
摘要: 基于2003 年 1 月—2016 年5 月我国A 股连续2 年财务亏损的上市公司样本, 实证研究了随机森林模
型对上市公司财务失败预警的应用。通过与逻辑斯蒂回归模型所得结果比较, 证明了随机森林模型的预测精
度高于逻辑斯蒂回归模型。
关键词: 财务失败; 预警; 随机森林
中图分类号: F 222.3 文献标志码: A
文章编号: 1672–6146(2017)02–0017–04
Financial crisis warning model based on the random forest
Zhou Xuezhong1 2 1
, Peng Zhaohui , Zeng Yang
(1. College of Mathematics and Statistics, Changsha University of Science and Technology, Changsha 410114, China;
2. School of Economics and Management, Changsha University of Science and Technology, Changsha 410114,
China)
Abstract: Using the sample that losses for two consecutive years of listed companies in ChinasA shares from
January 2003 to May 2016, the application of Random Forest on the prediction of listed companies financial failure
is studied. Compare with Logistic model, it is confirmed that the accurace rate of the Random Forest is better than
Logistic model.
Key words: financial crisis; crisis warning; random forest
改革开放以来, 我国的资本市场快速发展, 资本市场已经成为我国企业的筹集资金的重要途径。上
市公司作为资本市场的主体, 其财务状况对资本市场有重要影响。因此, 上市公司的财务失败预警研究
有重要的意义。财务失败预警是分析企业财务数据, 建立预测模型来预测财务失败的发生。国内外学者
对财务失败预警做过许多研究, 如: 单变量
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