富国中证新能源汽车-中信银行.doc

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 二0一七年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 送出日期 2017年08月24日 重要提示及目录 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 富国中证新能源汽车指数分级 场内简称 新能源车 基金主代码 161028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年03月30日4,141,256,735.09份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年4月13日150211 150212 161028 报告期末下属三级基金的份额总额 （单位：份） 614,173,409.00 614,173,410.00 2,912,909,916.09 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证新能源汽车指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。95%×中证新能源汽车指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征。B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 田青 联系电话 021010 电子邮箱 public@ tianqing1.zh@ 客户服4008880688010 传真 021010 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 主要财务指标、基金净值表现 主要财务指标2017年01月01日至2017年06月30日 本期已实现收益 -132,550,806.70 本期利润 41,038,387.16 加权平均基金份额本期利润 0.0086 本期基金份额净值增长率 0.24% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日 期末可供分配基金份额利润 -0.1279 期末基金资产净值 3,408,596,178.89 期末基金份额净值 0.823 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 8.58% 1.26% 8.49% 1.29% 0.09% -0.03% 过去三个月 -4.30% 1.29% -4.78% 1.32% 0.48% -0.03% 过去六个月 0.24% 1.12% -0.07% 1.13% 0.31% -0.01% 过去一年 -13.83% 1.09% -13.87% 1.10% 0.04% -0.01% 自基金合同生效日起至今 -13.44% 2.31% 2.60% 2.34% -16.04% -0.03% 注：本基金业绩比较基准为： 95%×中证新能源汽车指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证新能源汽车指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。 1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： be