计量经济学第2章回归与回归分析.pptVIP

第2章 回归与回归分析 学习目标 1、掌握线性相关系数的意义及计算方法 2、理解统计关系与确定性关系的意义 3、理解总体线性回归方程与总体回归模型的意义 4、理解随机扰动项的意义 5、理解样本回归方程与总体回归模型的意义 2.1回归的基本问题 现代意义的“回归”已经演变成建立回归方程或模型研究一个随机变量Y对另一个变量(X)或多个变量(X1，X2，…，Xk)的相互依存关系的统计分析方法。 在经济领域，很多变量之间都存在着相互依存关系。 【例2-1】边际消费倾向是凯恩斯宏观经济学的核心概念之一。通俗的讲当人们的收入增加时，消费支出也会增加，但消费支出增加的没有收入增加的快，而消费支出的增加值比收入的增加就是边际消费倾向。在这个理论中，叙述了两个经济变量--收入与消费之间的关系，那么两者之间存在怎样的关系呢？我们抽取2010年广东省各地区城镇居民可支配收入与消费支出的数据（数据见例2-1，数据来源：广东统计年鉴2011），并绘制散点图如下： 图2-1 广东省各地区城镇居民可支配收入与消费支出的关系 其中，X表示收入，Y表示消费。从图2-1可以看出，当X增加时，Y也在增加，并且这些散点散布在某条直线附近。于是我们可以用一条直线“近似”表示收入(X)与消费支出（Y）的关系： （2-1） 而其中的斜率项系数 ，即消费支出的增量比收入的增量，其含义是边际消费倾向。 【例2-2】新西兰经济学家W·菲利普斯根据英国近100年货币工资变化的百分比（Y）与失业率（X）的经验统计资料提出了一条用以表示失业率和货币工资变动率之间交替关系的曲线（如图2-2）。这条曲线表明：当失业率较低时，货币工资增长率较高；反之，当失业率较高时，货币工资增长率较低，甚至是负数。根据成本推动的通货膨胀理论，货币工资可以表示通货膨胀率。因此，这条曲线就可以表示失业率与通货膨胀率之间的交替关系。 图2-2 菲利普斯曲线 由图2-2，我们可以用一条双曲线“近似”表示货币工资增长率（Y）与失业率（X）这两个变量的规律性： （2-2） 【例2-3】经济理论告诉我们，影响经济增长的主要因素是消费、投资和净出口，如果用GDP作为经济总量的代表变量，则可以用以下方程“近似”地表示这些变量的关系： （2-3） 其中 Y—GDP，X1—消费，X2—投资，X3—净出口。 2.2 相关分析 相关分析是研究现象（变量）之间是否存在某种依存关系（相关关系）的一种统计方法，主要研究变量之间相关关系的形式、方向和密切程度。 1.统计关系与确定性关系 在我们所观察的经济变量中，存在着各种各样的关系，从整体上划分可以分为统计关系和确定性关系。 确定性关系是指经济变量之间的关系可以用精确的公式表示，如：资产=负债+所有者权益、销售额=销售量×价格等等。但是这类关系在经济变量之间相对较少，大部分经济变量之间的关系是如前面所举例的关系—统计关系。 经济变量大多都是随机变量，例如消费支出、失业率、净出口等等，正是由于这种随机性，导致经济变量之间很难保持确定性的关系。但是，经济运行存在的内在规律性会使经济变量之间存在着某种“相关”，这些“相关”在实践中被反复大量的观察，并在某种程度上被证实，于是人们描述出这些“相关”意义，总结成相应的经济理论，这些“相关”就是我们所理解的经济意义上的统计关系—相关关系。 两个变量之间存在相关关系，还需要考虑两个变量之间的逻辑关系—因果关系，即哪个变量依赖于哪个变量。例如消费支出与收入之间的关系，一定是消费支出依赖于收入，即收入是“自变量”，消费支出是“因变量”；但是也有一些经济变量之间是互相依赖的，如某种商品的价格与供应量之间的关系就是互相依赖的关系。判断因果关系依据是相关的经济理论，在统计意义上是无法判断的，所以在进行相关分析时一般不区分因果关系。 相关分析就是研究统计关系的形式、方向和密切程度的统计方法。为了表达问题的方便，我们约定在本书中，用大写字母表示变量，如Y、X、X1、…、Xk等等。 2.相关关系的种类 （1）按相关