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空间滞后随机前沿模型估计研究
第8期总第274期 商业经济与管理 NO．8V01．274
2014年8月 JOURNALOFBUSINESSECONOMICS Aug．2014
空间滞后随机前沿模型估计研究
张进峰
(山东大学经济研究院，山东济南250100)
摘 要：和传统随机前沿模型相比，空间滞后随机前沿模型遇到的问题是应该采用何种方
法估计模型?由于空间滞后效应的存在，无法直接采用传统随机前沿模型的修正普通最小二乘
法；另一方面，虽然可以采用极大似然法估计模型，但是会遇到计算上的困难。文章构建了针对半
正态空间滞后随机前沿模型的修正估计方法，该方法首先采用两阶段最小二乘法估计空间滞后
模型，然后通过考虑随机前沿效应对相关参数进行修正。蒙特卡罗模拟的结果表明，文章建议的
估计方法有良好的有限样本性质。
关键词：空间滞后模型；随机前沿；矩估计；蒙特卡罗
中图分类号：F222文献标识码：A 文章编号：1000—2154(2014)08—0089—09
ResearchonEstimationof StochasticFrontierModel
SpatialLag
ZHANG
Jin-fen91
CenterEconomic
(The for Research，ShandongUniversity，Jinan250100，China)
withtheclassicalstochasticfrontier a stochasticfrontiermodelencountered
Abstract：Compared model，theproblemspatiallag
isthe ofestimation．Becauseof classical and
corrected leastestimatorisfailedthemaximumlike-
way spatiallageffect，the ordinary
lihood encounter burden constructsanewcorrected least
method，althoughavailable，willcomputationproblem．Thispaper ordinary
estimatorofthehalfnormal stochasticfrontier estimates model least
square spatiallag model，whichspatiallag byordinarysquare
estimatorand theestimatesofconstantandvariance stochasticfrontiereffect．Simulationstudiesdemonstrate
adjusts by
considering
thatthemethodwe hasa
proposedgoodsampleproperty．
of
Keywords：spatiallagmodel；stochasticfrontier；methodmoments；Monte-Carlo
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