计量经济学实验9.docVIP

附件1 中北大学经济与管理学院 实验报告 课程名称 计量经济学 学号48 学生姓名 崔雁斌 辅导教师 王永琴 系别 经济与管理系 实验室名称 综合实验室 实验时间 1．实验名称 实验九 联立方程模型 2. 实验目的 掌握联立方程模型的常用估计、检验方法 3. 实验内容 宏观经济模型的估计与总体拟合优度检验 下列为一个完备的联立方程计量经济学模型： 其中，为货币供给量，为国内生产总值，为价格总指数。，分别为居民消费与投资。 以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。 年份 货币与 准货币 (亿元) 国内生产总值GDP (亿元) 居民消费价格指数P(1978=100) 居民消费CONS(亿元) 固定资产投资I(亿元) 1990 15293.4 19347.8 165.2 9450.9 4517 1991 19349.9 22577.4 170.8 10730.6 5594.5 1992 25402.2 27565.2 181.7 13000.1 8080.1 1993 34879.8 36938.1 208.5 16412.1 13072.3 1994 46923.5 50217.4 258.7 21844.2 17042.1 1995 60750.5 63216.9 302.9 28369.7 20019.3 1996 76094.9 74163.6 328.1 33955.9 22913.5 1997 90995.3 81658.5 337.3 36921.5 24941.1 1998 104498.5 86531.6 334.6 39229.3 28406.2 1999 119897.9 91125 329.9 41920.4 29854.7 2000 134610.4 98749 331.2 45854.6 32917.7 2001 158301.9 108972.4 333.5 49213.2 37213.5 2002 185007 120350.3 330.9 52571.3 43499.9 2003 221222.8 136398.8 334.8 56834.4 55566.6 2004 254107 160280.4 347.9 63833.5 70477.4 2005 298755.7 188692.1 354.2 71217.5 88773.6 2006 345603.6 221651.3 359.5 80476.9 109998.2 2007 403442.2 263242.5 376.7 93317.2 137323.9 4. 实验原理 工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法。 5. 实验过程及步骤 1. 分析联立方程模型。 题设模型为： 其结构参数矩阵为： 易知，该结构式模型中内生变量个数为，先决变量个数为。 对于第1个方程，有，，且，所以第1个结构方程为恰好识别的结构方程。 对于第2个方程，有，有，且有，所以第2个结果方程为过度识别方程。 2. 建立工作文件并录入数据，如图1所示。 年份 货币与 准货币M2 (亿元) 国内生产总值GDP （亿元） 居民消费 价格指数P（1978=100） 居民消费 CONS （亿元） 固定资产 投资I （亿元） 1990 15293.4 19347.8 165.2 9450.9 4517 1991 19349.9 22577.4 170.8 10730.6 5594.5 1992 25402.2 27565.2 181.7 13000.1 8080.1 1993 34879.8 36938.1 208.5 16412.1 13072.3 1994 46923.5 50217.4 258.7 21844.2 17042.1 1995 60750.5 63216.9 302.9 28369.7 20019.3 1996 76094.9 74163.6 328.1 33955.9 22913.5 1997 90995.3 81658.5 337.3 36921.5 24941.1 1998 104498.5 86531.6 334.6 39229.3 28406.2 1999 119897.9 91125 329.9 41920.4 29854.7 2000 134610.4 98749 331.2 45854.6 32917.7 2001 158301.9 108972.4 333.5 49213.2 37213.5 2002 185007 120350.3 330.9 52571.3 43499.9 2003 221222.8 136398.8 3