计量经济学2002年试题.doc

南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题 姓名：__________ 学号：__________ 系别：__________ 考分：__________ 一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y，元）与人均年度消费支出（CONS， 元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分） Dependent Variable: LNCONS Method: Least Squares Date: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C ________ 0.064931 -3.193690 0.0044 LnY 1.050893 0.008858 _______ 0.0000 R-squared 0.998510 Mean dependent var 7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood 42.23303 F-statistic 14074.12 Durbin-Watson stat 0.842771 Prob(F-statistic) 0.00000 1．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分） 2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（5分） 3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t0.025=_______，F0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（6分） 4．解释回归系数的经济含义。（5分） 5．根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（6分） 已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分） Q=AL(K(eu 说明(、(的经济意义。（5分） 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分） 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 ，试写出A的估计式。（5分） 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分） 已知某市羊毛衫的销售量1995年第一季度到2000年第四季度的数据。 假定回归模型为： Yt =β0+β1 X1t +β2 X2 t+ ut 式中：Y=羊毛衫的销售量 X1=居民收入 X2=羊毛衫价格 如果该模型是用季度资料估计，试向模型中加入适当的变量反映季节因素的影响。（仅考虑截距变动。（10分） 给出结构模型（共20分） Ct=(0 ?(1Yt?(2Ct-1? u1t It=(0?(1Yt?(2Yt-1?(3rt? u2t Yt=Ct?It?Gt 其中 C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出 写出模型中的内生变量、外生变量、预定变量。（5分） 讨论联立方程模型的识别问题。（10分） 3．写出每个行为方程估计方法的名称。（5分） 五、下图一是yt的差分变量Dyt的相关图和偏相关图；图二是以Dyt为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22分） 图一 Dependent Variable: DY Method: Least Squares Date: 06/14/02 Time: 19:28 Sample(adjusted): 1951 1997 Included observations: 47 after adjusting endpoints Convergence achieved after 6 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic