金融投资行业分析-技术指标测试大全之十二—Consecutive Break.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第十二集 Consecutive Break 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 连续突破指标 （Consecutive Break ）：简称：CB 所需数据和参数：CB(close, uplength, downlength ) 指标伪码： UP:BARSLASTCOUNT(CLOSEREF(CLOSE,1)); DOWN:BARSLASTCOUNT(CLOSEREF(CLOSE,1)); 图形示例： 指标含义： UP：收盘价连续上涨天数 DOWN：收盘价连续下跌天数 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当收盘价连续上涨天数大于设定阈值，买进。 卖出信号: 当收盘价连续下跌天数小于设定阈值，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当收盘价连续上涨天数大于设定阈值，买进。 卖出信号: 当收盘价连续下跌天数小于设定阈值，卖出。 默认参数： uplength：3 downlength ：3 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 uplength：3 downlength ：3 图1. CB 默认参数情况下各指数回测结果 表1. CB 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2015/06 2016/06 2015/04 -2.1 29.2 1161 -12.1 0.1 -0.705 综指 /03 /13 /01 中小板 2015/06 2016/06 2014/09 -9.2 85.8 636 -57.6 0.8 -0.605 综指 /12 /13 /02 上证综 -0.1 24.4 2015/06 2016/01 724 2015/01 -0.5 0.2 -0.442 指 /12 /28 /05 沪深 2015/04 2016/01 2015/01 -1.1 27.4 338 -6.8 0.3