金融投资行业分析-技术指标测试大全之十一—Bias.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第十一集 Bias 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 乖离率指标 （Bias）： 所需数据和参数：Bias(close, nDay, threshold ) 指标伪码： MAVAL:=MA(CLOSE,nDay); BIAS:=100*(CLOSE-MAVAL)/MAVAL; 图形示例： 指标含义： MAVAL：周期内收盘均价 BIASVAL：当天收盘价与收盘均价之差占收盘均价的比例，反映价格的偏离程度 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当Bias 大于设定阈值，买进。 卖出信号: 当Bias 小于设定阈值，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当Bias 大于设定阈值，买进。 卖出信号: 当Bias 小于设定阈值，卖出。 默认参数： nDay：5 threshold ：5 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 nDay：5 threshold ：5 图1. Bias 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Bias 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2015/04 2016/02 2013/08 0.6 20.0 638 3.8 0.1 -0.328 综指 /20 /29 /26 中小板 2015/05 2016/01 2014/09 -3.3 58.2 945 -20.7 0.2 -0.264 综指 /11 /28 /30 上证综 -1.9 24.1 2014/12 2016/01 389 2016/07 -12.1 0.0 -0.693 指 /09 /28 /14 沪深 2010/04 2015/07 2016/07 -3.8 29.1 1513 -24.2 0.1 -0.722 300 /21