金融投资行业分析-技术指标测试大全之八—Accumulation Swing Index.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第八集 Accumulation Swing Index 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 振动升降指标 （Accumulation Swing Index ）：简称 ASI 所需数据和参数：ASI(open, high, low, close, nBar ) 指标伪码： VAR1:=ABS(HIGH-REF(CLOSE,1)); VAR2:=ABS(LOW-REF(CLOSE,1)); VAR3:=ABS(HIGH-REF(LOW,1)); VAR4:=ABS(REF(CLOSE,1)-REF(OPEN,1)); VAR5:=CLOSE-REF(CLOSE,1); VAR6:=CLOSE-REF(OPEN,1); VAR7:=REF(CLOSE,1)-REF(OPEN,1); X:=VAR5+0.5*VAR6+VAR7; K:=MAX(VAR1,VAR2); R1:=VAR1+0.5*VAR2+0.25*VAR4; R2:=VAR2+0.5*VAR1+0.25*VAR4; R3:=VAR3+0.25*VAR4; R:=IF(VAR1=VAR2 AND VAR1=VAR3,R1,IF(VAR2VAR1 AND VAR2=VAR3,R2,R3)); SIVAL:=50/3*X*K/R; ASIVAL:SUM(SIVAL,0); 图形示例： 指标含义： 通过计算市场当前价格与前一天的最高价、最低价、开盘价、收盘价的关系，得到资产真正的走势方向。 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当ASI 突破前期高点，买进。 卖出信号: 当ASI 跌破前期低点，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号：当ASI 突破近期高点，且收盘价大于近期均线，小于近期最高价，买进。 卖出信号：当ASI 跌破近期低点，且收盘价小于近期均线，大于近期最低价，卖出。 默认参数： nBar：5 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 默认参数： nBar：5 图1. Asi 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Asi 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2015/07 2015/08 2014/02 6.7 8.8 804 40.1 0.3 0.412 综指 /08 /03 /27 中小板 2013/06 2015/06 2015/10 8.4 60.5 562