金融投资行业分析-技术指标测试大全之二十九— Price and Volume Trend.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第二十九集 Price and Volume Trend 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 价量趋势指标 （Price and Volume Trend）：简称Pvt 所需数据和参数：Pvt(close, volume, nBar ) 指标伪码： VAR0:=(CLOSE/REF(CLOSE,1)-1)*V; PVTVAL:SUM(VAR0,0); 图形示例： 指标含义： VAR0: 收盘价的增长率与当日成交量的乘积 PVTVAL: VAR0 的累加即是PVT 值 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当PVT 值大于近期PVT 均值，且收盘价大于近期收盘价均值时，买进。 卖出信号: 当PVT 值小于近期PVT 均值，且收盘价小于近期收盘价均值时，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当PVT 值大于近期PVT 均值，且收盘价大于近期收盘价均值时，买进。 卖出信号: 当PVT 值小于近期PVT 均值，且收盘价小于近期收盘价均值时，卖出。 默认参数： nBar：5 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 nBar：5 图1. Pvt 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Pvt 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2015/03 2016/05 2015/03 -5.3 37.7 550 -31.1 0.4 -1.140 综指 /25 /05 /18 中小板 2015/08 2016/01 2015/04 6.8 42.7 799 45.1 1.7 0.150 综指 /17 /13 /22 上证综 2015/04 2016/01 2015/04 -4.3 29.2 1277 -26.8 0.6 -0.896 指 /27 /15 /27 沪深 -2.4 35.7 2015/06 2015/12 1180