金融投资行业分析-技术指标测试大全之九—Commodity Channel Index.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第九集 Commodity Channel Index 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 顺势指标 （Commodity Channel Index ）：简称 CCI 所需数据和参数：CCI(high, low, close, tp_per, md_per, const ) 指标伪码： TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; CCI:(TYP-MA(TYP,tp_per))/(const*AVEDEV(TYP,md_per)); 图形示例： 指标含义： TYP ：当天最高价、最低价、以及收盘价三者平均值。 CCI：测量TYP 值偏离平均TYP 值的程度。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当CCI 值跌破-100 时，买入。 卖出信号: 当CCI 值突破100 时，卖出。 默认参数： tp_per ：20 md_per：20 const ：0.015 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 默认参数： tp_per ：20 md_per：20 const ：0.015 图1. Cci 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Cci 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2010/10 2015/07 2016/07 -3.9 36.4 1393 -23.1 0.1 -0.769 综指 /22 /08 /14 中小板 2010/07 2016/01 2016/07 -23.2 149.5 1452 -146.5 0.7 NaN 综指 /21 /28 /14 上证综 -5.9 43.3 2010/04 2015/11 1513 2016/07 -37.0 0.2 -0.995 指 /21 /11 /14 沪深 2010/04 2015/11 2016/07 -5.1 40.3 1513 -31.9 0.3 -0.864 300