金融投资行业分析-技术指标测试大全之三十三— True Strength Index.pdfVIP

下载本文档

47
0
约8.94千字
约 9页
2017-12-04 发布于北京
举报
版权申诉

金融投资行业分析-技术指标测试大全之三十三— True Strength Index.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

金融，投资，投行，行业分析，基金，行业报告

申万研究金融工程《技术指标测试全集》第三十三集 True Strength Index 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！一、指标介绍真实强弱指标（True Strength Index ）：简称Tsi 所需数据和参数：Tsi(close, mDay, nDay, threshold ) 指标伪码： MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,1); ABSMTM:=ABS(MTM); TSI:100*(EMA(EMA(MTM,NDAY),MDAY))/EMA(EMA(ABSMTM,NDAY),MDAY); 图形示例：指标含义： MTM: 资产价格动量。 ABSMTM: 动量绝对值 TSI: 动量的双重指数移动均值与动量绝对值的双重指数移动均值的商即是TSI 值。本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当TSI 指标大于设定阈值时，买进。卖出信号: 当TSI 指标小于设定阈值时，卖出。默认参数： nDay：13 mDay：25 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1）测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金，默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 nDay：13 mDay：25 图1. Tsi 默认参数情况下各指数回测结果表1. Tsi 默认参数情况下各指数回测表现最大回最大回最大回最长回最长回净收益/ 总手续指数名年化收夏普比撤比例撤开始撤结束撤持续撤结束初始资费/初始称益率(%) 率 (%) 点点时间/天时间金(%) 资金(%) 创业板 2013/01 2015/06 2016/07 -0.5 35.5 855 -2.7 0.0 -0.407 综指 /04 /03 /14 中小板 2012/09 2015/06 2016/07 1.9 100.2 929 12.5 0.2 NaN 综指 /12 /12 /14 上证综 2014/07 2015/06 2013/11 -0.9 28.8 865 -5.7 0.1 -0.458 指 /30 /12 /13 沪深 2014/08 20