金融投资行业分析-技术指标测试大全之十—Breakout of Bar.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第十集 Breakout of Bar 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 突破指标 （Breakout of Bar）：简称 BB 所需数据和参数：BB(high,low,nDay,mDay ) 指标伪码： HBB:HIGH-HHV(REF(HIGH,1),nDay); LBB:LOW-LLV(REF(LOW,1),mDay); 图形示例： 指标含义： HBB：当天最高价与近期最高价之差。 LBB：当天最低价与近期最低价之差。 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当最高价突破近期最高价，买入。 卖出信号: 当最低价跌破近期最低价，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当最高价突破近期最高价，买入。 卖出信号: 当最低价跌破近期最低价，卖出。 默认参数： nDay：14 mDay：14 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 默认参数： nDay：14 mDay：14 图1. BB 默认参数情况下各指数回测结果 表1. BB 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2015/07 2015/08 2013/05 4.0 11.4 319 23.8 0.2 0.094 综指 /08 /13 /21 中小板 10.7 34.5 2015/07 2016/05 601 2014/09 68.9 0.9 0.291 综指 /08 /05 /03 上证综 2015/07 2016/07 2014/12 2.6 14.1 294 16.7 0.3 -0.097 指 /08 /01 /02 沪深 2015/11 2016/07 2014/12 4.1 8.8 295 26.5 0.3 0.096 300 /09 /01 /03 中证 2015/07