金融投资行业分析-技术指标测试大全之三十五— Williams OverboughtOversold Index.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第三十五集 Williams Overbought/Oversold Index 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 威廉超买超卖指标 （Williams Overbought/Oversold Index ）：简称Willr 所需数据和参数：Willr(close, high, low, nDay, thre1, thre2 ) 指标伪码： Willr:= (HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,NDAY)-LLV(LOW,NDAY))*-100; 图形示例： 指标含义： Willr: （近期最高价-当前收盘价）/ （近期最高价-近期最低价）*-100，不同算法中，也有乘以100 的， 可认为是当前价格在近期波动中处于多少百分位。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当Willr 小于设定阈值时，买进。 卖出信号: 当Willr 大于设定阈值时，卖出。 默认参数： nDay：14 thred1: -20 thred2: -80 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 nDay：14 thred1: -20 thred2: -80 图1. Willr 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Willr 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2015/01 2015/07 2014/12 -4.0 34.0 796 -23.7 0.2 -0.855 综指 /15 /08 /24 中小板 2010/06 2015/11 2016/07 -16.9 134.3 1471 -106.3 1.1 NaN 综指 /24 /25 /14 上证综 2010/04 2015/07 2016/07 -1.6 31.0 1513 -10.0 0.4 -0.528 指 /21