金融投资行业分析-技术指标测试大全之三十八— Pivot.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第三十八集 Pivot 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 Pivot 指标： 所需数据和参数：Pivot(high, low, leftstrength, rightstrength ) 指标伪码： LOWRIGHT:=LLVBARS(LOW,LEFTSTRENGTH+RIGHTSTRENGTH+1); HIGHRIGHT:=HHVBARS(HIGH,LEFTSTRENGTH+RIGHTSTRENGTH+1); UPPIVOT:=BARSLAST(LOWRIGHT==RIGHTSTRENGTH); DOWNPIVOT:=BARSLAST(HIGHRIGHT==RIGHTSTRENGTH); PIVOTSIG:IF(UPPIVOTDOWNPIVOT,-1,1); 图形示例： 指标含义： LOWRIGHT: 在LEFTSTRENGTH+RIGHTSTRENGTH+1 天的期间内，最低价距今天的天数。 HIGHRIGHT: 在LEFTSTRENGTH+RIGHTSTRENGTH+1 天的期间内，最高价距今天的天数。 UPPIVOT: 上一个LOWRIGHT 等于RIGTHSTRENGTH 的日期，距今天的天数。 DOWNPIVOT: 上一个HIGHRIGHT 等于RIGTHSTRENGTH 的日期，距今天的天数。 PIVOTSIG: 当UPPIVOT 的日期距现在较近时，维持买入信号，即当LOWRIGHT 与事先设置的 RIGHTSTRENGTH 相等时，认为是一个底部反转点；当DOWNPIVOT 的日期距现在较近时，维持卖出信号， 即当HIGHRIGHT 与事先设置的RIGHTSTRENGTH 相等时，认为是一个顶部反转点。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当LOWRIGHT 与事先设置的RIGHTSTRENGTH 相等时，买进。 卖出信号: 当HIGHRIGHT 与事先设置的RIGHTSTRENGTH 相等时，卖出。 默认参数： winnum ：8 indexlnum：6 indexsnum：5 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 winnum ：8 indexlnum：6 indexsnum：5 图1. Pivot 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Pivot 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2015/07 2015/08 2013/05 10.4 7.3 609 62.3 0.3 0.977 综指 /23 /18 /21 中小板 8.0 38.6 2015/07 2016/02 355 201