金融投资行业分析-技术指标测试大全之三十七— Ppv.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第三十七集 Ppv 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 Ppv 指标： 所需数据和参数：Ppv(close, high, low, nDay ) 指标伪码： MID:=(REFV(CLOSE,N)+LLV(HIGH,N)+LLV(LOW,N))/3; YL1:2*MID-LLV(LOW,N); YL2:MID+LLV(HIGH,N)-LLV(LOW,N); YL3:LLV(HIGH,N)+2*(MID-LLV(LOW,N)); ZC1:2*MID-LLV(HIGH,N); ZC2:MID-LLV(HIGH,N)+LLV(LOW,N); ZC3:LLV(LOW,N)-2*(LLV(HIGH,N)-MID); 图形示例： 指标含义： MID: nDay 前的收盘价，近期最高价的最小值以及近期最低价的最小值三者的平均 YL1: 2 倍的MID 减去近期最低价的最小值 YL2:MID 加上近期最高价最小值与最低价最小值的差 YL3:近期最高价最小值加上2 倍的MID 减去近期最低价最小值的差 ZC1:2 倍的MID 减去近期最高价的最小值 ZC2:MID 减去近期最高价的最小值，再加上近期最低价的最小值 ZC3:近期最低价的最小值减去近期最高价的最小值与MID 之差的两倍 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当收盘价大于YL2 和YL3 ，或者，最高价大于ZC2 且收盘价大于ZC1 时，买进。 卖出信号: 当收盘价大于YL2 且收盘价低于ZC3，或者，最高价大于ZC2 且收盘价低于YL1 时，卖出。 默认参数： nDay：5 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 nDay：5 图1. Ppv 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Ppv 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2015/07 2015/12 2013/05 2.3 13.4 708 14.7 0.7 -0.122 综指 /23 /31 /21 中小板 2015/07 2016/01 2013/06 10.2 36.0 452 68.4 3.9 0.260 综指 /23 /06 /13 上证综