金融投资行业分析-技术指标测试大全之六—Awesome Oscillator.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第六集 Awesome Oscillator 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 混沌震荡指标 （Awesome Oscillator ）：简称 AO 所需数据和参数：AO(high, low, nDay, mDay ) 指标伪码： MP:=(HIGH+LOW)/2; AOVAL:=MA(MP,NAO1)-MA(MP,NA02); 图形示例： 指标含义： MP：当日最高价及最低价的平均值 AOVAL ：混沌震荡指标值，即MP 的短期均值减去长期均值，可理解为价格变动的速度 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当AO 值上穿0 线时，买入；当AO 值探底回升时,买入；当AO 值出现两个底部，但第二个底 部较第一个底部高时，买入。 卖出信号: 当AO 值下穿0 线时，卖出；当AO 值探顶回落时,卖出；当AO 值出现两个顶部，但第二个顶 部较第一个顶部低时，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当AO 值上穿0 线时，买入；当AO 值探底回升时,买入；当AO 值出现两个底部，但第二个底 部较第一个底部高时，买入。 卖出信号: 当AO 值下穿0 线时，卖出；当AO 值探顶回落时,卖出；当AO 值出现两个顶部，但第二个顶 部较第一个顶部低时，卖出。 默认参数： nDay：5 mDay：34 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 默认参数： nDay：5 mDay：34 图1. AO 默认参数情况下各指数回测结果 表1. AO 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2013/01 2015/03 2015/06 3.9 11.0 584 23.4 0.4 0.072 综指 /24 /17 /26 中小板 2015/05 2015/06 2015/03 14.8 28.5 889 96.1 2.1 0.380 综指 /27 /17 /23 上证综 2015/04 2015/06 2013/09 5.7 7.1 664 36.9 0.8 0.281