金融投资行业分析-技术指标测试大全之二十三— Keltner Channel.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第二十三集 Keltner Channel 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 凯尔特钠通道 （Keltner Channel）： 所需数据和参数：Keltner(high, low, close, maDay, atrDay, multiplier ) 指标伪码： ATRVAL:=MA(TR,ATRDAY); UPBAND:EMA(CLOSE,MADAY)+MULTIPLIER*ATRVAL; DOWNBAND:EMA(CLOSE,MADAY)- MULTIPLIER *ATRVAL; 图形示例： 指标含义： ATRVAL: 平均真实波幅。 UPBAND: 收盘价的指数移动平均加上平均真实波幅的若干倍，即凯尔特钠通道的上界。 DOWNBAND: 收盘价的指数移动平均减去平均真实波幅的若干倍，即凯尔特钠通道的下界。 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当收盘价上穿凯尔特钠通道上界时，买进。 卖出信号: 当收盘价下穿凯尔特钠通道下界时，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当收盘价上穿凯尔特钠通道上界时，买进。 卖出信号: 当收盘价下穿凯尔特钠通道下界时，卖出。 默认参数： maDay：20 atrDay：20 multiplier：1.5 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 maDay：20 atrDay：20 multiplier：1.5 图1. Keltner 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Keltner 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2010/06 2015/01 2015/04 4.2 11.3 1165 24.8 0.1 0.111 综指 /01 /30 /24 中小板 2010/11 2011/08 2014/09 23.0 20.2 934 146.6 0.5 0.674 综指 /10 /15 /15 上证综 2011/10 2014/06 2014/12 4.8 8.0 756 30.9 0.2 0.191 指