金融投资行业分析-技术指标测试大全之二十八— Dual Thrust.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第二十八集 Dual Thrust 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 双推力指标 （Dual Thrust）：简称DT 所需数据和参数：DT(close,open,high,low,nDay,threshold1,threshold2 ) 指标伪码： AHH:=HHV(HIGH,NDAY); AHC:=HHV(CLOSE,NDAY); ALC:=LLV(CLOSE,NDAY); ALL:=LLV(LOW,NDAY); R:=IF(AHH-ALC=AHC-ALL,AHH-ALC,AHC-ALL); UPBAND:OPEN+THRESHOLD1*R; DOWNBAND:OPEN-THRESHOLD2*R; 图形示例： 指标含义： AHH: nDay 天内的最高价。 AHC: nDay 天内收盘价的最高价。 ALC: nDay 天内收盘价的最低价。 ALL: nDay 天内的最低价。 R: nDay 天内的真实波幅。 UPBAND: 开盘价加上一定比例的真实波幅，可认为是DT 指标的上界线。 DOWNBAND: 开盘价减去一定比例的真实波幅，可认为是DT 指标的下界线。 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当收盘价大于DT 上界线时，买进。 卖出信号: 当收盘价小于DT 下界线时，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当收盘价大于DT 上界线时，买进。 卖出信号: 当收盘价小于DT 下界线时，卖出。 默认参数： nDay：5 threshold1 ：0.7 threshold2 ：0.7 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 nDay：5 threshold1 ：0.7 threshold2 ：0.7 图1. DT 默认参数情况下各指数回测结果 表1. DT 默认参数情况下各指数回测表现 指数名 年化收 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 夏普比 称 益率(%) 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2014/05 2016/01 2014/02 -3.2 22.7 756 -18.8 0.0 -0.789 综指 /16 /06 /07 中小板 2014/09 2015/06 2016/07 1.1 88.9 445 6.8 0.1 -0.040 综指 /15 /12 /14 上证综 2014/09 2016/04 2016/07 -3.6 34.0 445