金融投资行业分析-技术指标测试大全之二十二— Island Reversal.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第二十二集 Island Reversal 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 岛形反转 （Island Reversal）：简称IR 所需数据和参数：IR(close, high, low, nDay, pct ) 指标伪码： PASTHIGH:HHV(REF(HIGH,1),NDAY); PASTLOW:LLV(REFV(LOW,1),NDAY); IRDOWN:LOW+(HIGH-LOW)*PCT/100; IRUP:HIGH-(HIGH-LOW)*PCT/100; 图形示例： 指标含义： PASTHIGH: 过去nDay 天内价格最高值。 PASTLOW: 过去nDay 天内价格最低值。 IRDOWN: 最低价加上当日波动幅度的百分之pct，可理解为IR 的下界线。 IRUP: 最高价减去当日波动幅度的百分之pct，可理解为IR 的下界线。 常用方法 （网络总结）： 买入信号: 当最低价高于过去nDay 天内的最高价，且收盘价低于IRDOWN 时，买进。 卖出信号: 当最高价低于过去nDay 天内的最低价，且收盘价高于IRUP 时，卖出。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当最低价高于过去nDay 天内的最高价，且收盘价低于IRDOWN 时，买进。 卖出信号: 当最高价低于过去nDay 天内的最低价，且收盘价高于IRUP 时，卖出。 默认参数： nDay：4 pct：30 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 nDay：4 pct：30 图1. IR 默认参数情况下各指数回测结果 表1. IR 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2012/12 2015/06 2016/07 -1.2 35.8 876 -7.1 0.0 -0.512 综指 /03 /03 /14 中小板 2013/05 2015/06 2016/07 0.1 95.7 761 0.6 0.1 -0.043 综指 /30 /12 /14 上证综 2015/04 2015/06 2014/11 6.2 6.2 698 39.6 0.0