2010考研数学基础讲义—概率统计：第三章　多维随机变量及其分布.doc

-----概率统计---- 第三章　多维随机变量及其分布 　　本讲主要内容：　　1.二维离散随机变量　　2.二维连续随机变量（重点）　　3.二维随机变量函数的分布（重点）　　设Ｘ与Y为两个随机变量，那么我们称二元组（X，Y）为二维随机变量.　　一、二维离散随机变量　　定义7：设X与Y均为离散随机变量，取值分别x1, x2,…, xi，…，y1, y2,…，yj,…　　那么我们称（X，Y）为二维离散随机变量，并称　　P（X=xi, Y=yj）=pij, i, j =1,2,…　　为（X，Y）的联合分布列.　　联合分布列的性质：　　① pij≥0　　② 　　边际分布列：　　　　　　X与Y独立的任何两行或者两列都成比例　　离散随机变量的独立性：　　设（X，Y）为二维离散随机变量，如果　　　　即联合分布列等于边际分布列的乘积，则称X与Y相互独立.　　条件分布列与乘法公式：　　　　二、二维随机变量的联合分布函数　　定义8：设（X，Y）为二维随机变量，我们称二元函数　　　　为（X，Y）的联合分布函数.　　　　联合分布函数的性质：　　（1）F（x,y）为x与y的右连续函数.　　（2）F（x,y）为x与y的不减函数.　　（3）　　（4）　　三、二维连续随机变量　　定义9：设（X，Y）为二维随机变量，如果（X，Y）的联合分布函数可以写成　　　　则称（X，Y）为二维连续随机变量，并称f（x,y）为（X,Y）的联合密度函数.　　易知：　　　　联合密度函数的性质：（1），（2）　　边际密度函数：　　随机变量X的边际密度：　　随机变量Y的边际密度：　　连续随机变量的独立性：设（X，Y）为二维连续随机变量，如果　　　　则称X与Y相互独立.　　条件密度：我们称　　为在给定Y=y时X的条件密度.　　为在给定X=x时Y的条件密度.　　如果二维连续随机变量（X，Y）的联合密度为　　　　则称（X，Y）服从区域G上的二维均匀分布.其中为区域G的面积.　　【例39·解答题】假设随机变量Y服从参数的指数分布，随机变量　　　　求X1和X2的联合概率分布.　　【答疑编号911303101】　　解：P（X1=0, X2=0）　　=P（Y≤1，Y≤2）　　= 　　　　P（X1=1, X2=0）　　=P（Y＞1，Y≤2）　　=　　　　　　【例40·解答题】 某射手向一目标进行连续射击，每次命中的概率都是p，各次命中与否相互独立.以X表示第二次命中时的射击次数，以Y表示第三次命中时的射击次数.求（X，Y）的联合分布列以及Y的边际分布列.　　【答疑编号911303102】　　解：P（X=m，Y=n）=　　 　　　　　令m-1=k　　　　　　=　　n=3, 4, 5……　　【例41·解答题】设（X，Y）具有联合分布列：　　　　且已知EX=-0.2，记Z=X+Y.求　　（1）a,b,c的值； 　　【答疑编号911303103】　　（2）Z的概率分布； 　　【答疑编号911303104】　　（3）P（X=Z）.　　【答疑编号911303105】　　解：　　（1）a+b+c=0.4　　-（a+0.2）+c+0.1= -0.2　　　　　　解得a=0.2 , b=c=0.1　　（2）Z的概率分布　　　　（3）　　　　　　【例42·解答题】设某汽车的车站人数X～P（），每个人在中途下车的概率都是P,且下车与否相互独立，以Y表示中途下车的人数。求（X，Y）的联合分布列，并求Y的边际分布列.　　【答疑编号911303106】　　解： 　　　　 　　【例43·解答题】设有一个母鸡每年产鸡蛋个数为X～Ｐ（λ）,每个鸡蛋孵出小鸡的概率都是p，且孵出与否相互独立.以Y表示小鸡的个数.求（X,Y）的联合分布列，并求Y的边际分布列.　　【答疑编号911303201】　　【例44·解答题】设某人每天打电话的次数X～Ｐ（15），每次能接通的概率为0.8.以Y表示此人每天打通电话的次数.求（X,Y）的联合分布列，并求Y的边际分布列.　　【答疑编号911303202】　　1.联合分布列　　2.边际分布列　　3.独立性判断　　4.条件分布列的使用方法　　二维连续　　（X,Y）～f（x,y）　　【例45·解答题】设（X，Y）的联合密度函数f（x,y）=Axy，0x1，.　　求（1）常数A.　　【答疑编号911303203】　　（2）X与Y的边际密度.　　【答疑编号911303204】　　分析：f（x,y）=Axy，0x1，　　1.该区域为（X,Y）的变化范围　　2.关于（X,Y）的一切运算（二重积