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2010考研数学基础讲义—概率统计:第三章 多维随机变量及其分布
-----概率统计----
第三章 多维随机变量及其分布
本讲主要内容: 1.二维离散随机变量 2.二维连续随机变量(重点) 3.二维随机变量函数的分布(重点) 设X与Y为两个随机变量,那么我们称二元组(X,Y)为二维随机变量. 一、二维离散随机变量 定义7:设X与Y均为离散随机变量,取值分别x1, x2,…, xi,…,y1, y2,…,yj,… 那么我们称(X,Y)为二维离散随机变量,并称 P(X=xi, Y=yj)=pij, i, j =1,2,… 为(X,Y)的联合分布列. 联合分布列的性质: ① pij≥0 ② 边际分布列: X与Y独立的任何两行或者两列都成比例 离散随机变量的独立性: 设(X,Y)为二维离散随机变量,如果 即联合分布列等于边际分布列的乘积,则称X与Y相互独立. 条件分布列与乘法公式: 二、二维随机变量的联合分布函数 定义8:设(X,Y)为二维随机变量,我们称二元函数 为(X,Y)的联合分布函数. 联合分布函数的性质: (1)F(x,y)为x与y的右连续函数. (2)F(x,y)为x与y的不减函数. (3) (4) 三、二维连续随机变量 定义9:设(X,Y)为二维随机变量,如果(X,Y)的联合分布函数可以写成 则称(X,Y)为二维连续随机变量,并称f(x,y)为(X,Y)的联合密度函数. 易知: 联合密度函数的性质:(1),(2) 边际密度函数: 随机变量X的边际密度: 随机变量Y的边际密度: 连续随机变量的独立性:设(X,Y)为二维连续随机变量,如果 则称X与Y相互独立. 条件密度:我们称 为在给定Y=y时X的条件密度. 为在给定X=x时Y的条件密度. 如果二维连续随机变量(X,Y)的联合密度为 则称(X,Y)服从区域G上的二维均匀分布.其中为区域G的面积. 【例39·解答题】假设随机变量Y服从参数的指数分布,随机变量 求X1和X2的联合概率分布. 【答疑编号911303101】 解:P(X1=0, X2=0) =P(Y≤1,Y≤2) = P(X1=1, X2=0) =P(Y>1,Y≤2) = 【例40·解答题】 某射手向一目标进行连续射击,每次命中的概率都是p,各次命中与否相互独立.以X表示第二次命中时的射击次数,以Y表示第三次命中时的射击次数.求(X,Y)的联合分布列以及Y的边际分布列. 【答疑编号911303102】 解:P(X=m,Y=n)= 令m-1=k = n=3, 4, 5…… 【例41·解答题】设(X,Y)具有联合分布列: 且已知EX=-0.2,记Z=X+Y.求 (1)a,b,c的值; 【答疑编号911303103】 (2)Z的概率分布; 【答疑编号911303104】 (3)P(X=Z). 【答疑编号911303105】 解: (1)a+b+c=0.4 -(a+0.2)+c+0.1= -0.2 解得a=0.2 , b=c=0.1 (2)Z的概率分布 (3) 【例42·解答题】设某汽车的车站人数X~P(),每个人在中途下车的概率都是P,且下车与否相互独立,以Y表示中途下车的人数。求(X,Y)的联合分布列,并求Y的边际分布列. 【答疑编号911303106】 解: 【例43·解答题】设有一个母鸡每年产鸡蛋个数为X~P(λ),每个鸡蛋孵出小鸡的概率都是p,且孵出与否相互独立.以Y表示小鸡的个数.求(X,Y)的联合分布列,并求Y的边际分布列. 【答疑编号911303201】 【例44·解答题】设某人每天打电话的次数X~P(15),每次能接通的概率为0.8.以Y表示此人每天打通电话的次数.求(X,Y)的联合分布列,并求Y的边际分布列. 【答疑编号911303202】 1.联合分布列 2.边际分布列 3.独立性判断 4.条件分布列的使用方法 二维连续 (X,Y)~f(x,y) 【例45·解答题】设(X,Y)的联合密度函数f(x,y)=Axy,0x1,. 求(1)常数A. 【答疑编号911303203】 (2)X与Y的边际密度. 【答疑编号911303204】 分析:f(x,y)=Axy,0x1, 1.该区域为(X,Y)的变化范围 2.关于(X,Y)的一切运算(二重积
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