构筑自己的交易系统-.ppt

构筑自己的交易体系 金鹏期货-鲁成涛 交易体系的内容 技术方法 交易理念 交易计划 资金管理 风险控制 交易心理的把控 交易的一些原则 期货交易的分析方法 （1）技术分析：技术不是预测价格，技术分析是为了寻找入场点位和出场点位。 （2）供需分析：真正决定商品价格长期走势的是商品的供需情况，通过分析供需，找出商品中长期走势。 （3）宏观分析：宏观分析是环境分析，为了了解目前经济走势的大背景，通过经济周期分析，了解商品走势的大环境。牛市中不断寻找逢低买入的机会，熊市中寻找逢高抛空的机会。 交易理念 “你可以违背法则，废除法则。最终，法则会因你不尊重它们而违背你。” ——摘自《市场中的禅》 爱德华·A·坦普尔 幽默大师巴瑞·勒普拉特纳说： “优异的判断来自于经验，而经验来自于拙劣的判断。” 任何的投资都是概率事件，我们能做的就是寻找大概率事件，剩下的事情让市场来验证。 一个完整的交易计划包含 市 场 —— 买卖什么？ 交易自己最熟悉的品种，这样你的胜算会更高一点。 头寸规模 —— 买卖多少？ 任何时候坚决不满仓，你就不会出现倾家荡产的可能。 入 市 —— 何时买卖？ 从1小时k线和日k线需找放量对支撑或者压力位的价格突破，顺势跟进。 止 损 —— 何时退出亏损的头寸？我们不能决定能赚多少钱，但是我们能决定最多能亏多少。 离 市 —— 何时退出赢利的头寸？无论我们的预期是否得到市场的验证，都要获利离场。 策 略 —— 如何买卖？ 顺势而为，亏损不加仓。 建仓 加码 （1）建仓 趋势线的突破 重要支撑和阻力的突破 斐波那契回撤的利用以及技术指标背离 （2）加仓 只在盈利的单子上加仓 每次加仓逐级递减 平仓止损 （1）止损原因 进场的时机不对 方向性判断错误 震荡走势，走出困顿 （2）止损的方法 资金止损法 亏损了总资金的5% 技术止损法 支撑位或阻力位被突破 心理止损法 到了心理难以接受的时候 止盈原则 已有的盈利被吞掉50%，迅速获利平仓。 回调至开仓均价水平，立即止盈。 .来到前期的阻力位，一半的仓位止盈，另一部分持仓观望。 资金管理 （1）入市头寸的总规模限制在投入资金的三分之二以内。 （2）每笔交易的最大亏损额限制在总资金的5%以内。 风险管理 （1）让利润增长，把亏损限制小额。 （2）始终未所有头寸设置止损，防止万一。 （3）风险收益比至少为1:3，方可行动。 （4）盈利的持仓可以加码，亏损的头寸坚决不加码。 （5）在平仓时，先平掉亏损的头寸，而不是盈利的头寸。 （6）交易计划在开市前制定，而不是盘中，这样可以避免市场的干扰。 交易心理 价格会向着阻力最小的方向行走，而赢利只会在你心理最难受的时候到来。 ----《股票作手回忆录》 危险往往是发生在你感觉最舒适的时候，在你认为自己是神的时候。 风险来源于复杂，利润来源于简单。 交易原则 1.计划你的交易,交易你的计划。 2.记录交易结果，多多总结经验。 3.不管亏损多少，都要保持旺盛的斗志。 4.止损要牢记，亏损可减持。 5.止损既设，万不可悔。 6.下单止损紧跟随。 7.莫因寂寞难耐的等待而入市。 8.事前须三思，临阵要严格按照计划行事。 9.牛市三个月积聚起来的在熊市一个月便可功溃一旦。 11.头寸庞大可以左右你的情绪。不要大笔大笔地进场。有节奏地分批入市总是一个好主意。 12.市场窄幅波动时，没有必要去急切判断市场会上行还是下跌。 13.观望也是持仓 14.没有比刚刚盈利就出手，出现亏损而痴守的更糟糕了。 15 .如果将交易的次数减少一半，盈利水平会翻一番。 成功源于不懈的努力！