基于二型模糊理论的中国金融安全指数构建.pdfVIP

第25卷第 3期 北华航天工业学院学报 Vo1．25No．3 2015年 6月 JournalofNorthChinaInstituteofAerosDac Jun．2015 基于二型模糊理论的中国金融安全指数构建 张 钦 礼 (北京交通大学 中国产业安全研究中心，北京 100044) 摘 要 ：中国金融安全指数依赖于指标的选取和合成方法。指标不同，合成方法不同，一般年度指数会不同， 有的年份甚至差别会很大 ，也就是说金融安全指数是不确定的。选取三篇文献中利用不同指标体系和不同方法 合成的指数 ，然后利用二型模糊理论将它们融合成一个新的中国金融安全指数。由于二型模糊理论具有很强的 处理不确定性的能力，所以由二型模糊理论融合得到的中国金融安全指数更符合中国的实际情况，实际分析的 结果也证实了这一点，因而可以更好地用来反映和评价中国的金融安全状况。 关键词：金融安全指数，二型模糊理论 中图分类号：F832．59 文献标识码：A 文章编号：1673—7938(2015)03—0001—04 0 引 言 构建中国金融安全指数，每年滚动分析和评价 中国 近年来，随着经济全球化和金融 自由化的加速 金融安全状况，找出潜在危险因素并进行预警，然后 发展，金融在各国经济中扮演着越来越核心的角色。 提出相关政策建议，对金融安全具有重要的现实意 然而，在这一发展过程中，各国也频频爆发金融危 义。鉴于此，国内的一些学者对该类 问题进行了研 机。仅 20世纪 90年代 以来，就先后爆发了欧洲货 究。他们选用不同的指标体系和不同的合成方法得 币体系危机、墨西哥金融危机、东南亚金融危机、俄 出了各 自的中国金融安全指数 。合成方法一般有两 罗斯金融危机、巴西金融危机等一系列金融风暴。 种：层次分析法和主成分分析法。前者靠专家打分， 2007年 2月，美国爆发了 “次贷危机”，随后在 2008 主观性强，但可融入专家先验知识；后者完全依赖数 年引发了全球金融危机，并成为欧洲主权债务危机 据，不受人的主观性干扰，但不能融入专家先验知 的导火索。金融危机的破坏力非常强，常常会导致 识。这两种方法要么是主观的，要么是片面的，都缺 危机国货币贬值、汇率波动、市场低迷、经济衰退，而 乏全面性。由于指标不同合成方法不同往往导致同 且还具有传染性，会拖累周边国家乃至世界经济。 一 年的中国金融安全指数不同，又加之各种合成方 因此金融危机向来受到各国政府、经济管理部门、金 法都有其缺陷，所以我们可以说，从本质上讲 ，每一 融企业和经济理论界的高度关注。自加入 WTO以 年的中国金融安全指数是不确定的。 来，中国金融行业逐渐对外开放，潜在的金融安全隐 1965年，美国学者扎德引入模糊集概念，以精 患也随之增加 ：一方面，其他国家或地区的金融风险 确的方式处理不确定的问题 ，为信息全面智能处理 会通过多种途径传递到国内，加大中国金融行业的 提供了有效工具。金融安全指数的不确定性也决 外部风险；另一方面，外资金融机构的不断涌入、非 定了其本身所存在的模糊性。传统的模糊集只能 国有金融的迅猛发展和国内金融监管体制改革的相 从单一角度描述对象，且隶属函数的选择缺乏全面 对滞后，使得金融市场竞争和经营的内部风险不断 性和客观性。文献 [1]提出二型模糊集的概念，对 加大。近年来，房地产业泡沫严重和地方政府债台 非常不确定的研究对象采用二型模糊集表示 ，进而 高筑也使银行业面临巨大的风险。这些问题使得中 以更精确、更客观的方式描述对象。本文采