第3.3章 多元线性回归模型duju.pptVIP

第三节???多元线性回归模型的检验 本节基本内容: ●多元回归的拟合优度检验 ●回归方程的显著性检验（F检验） ●各回归系数的显著性检验（t检验） 一、多元回归的拟合优度检验 多重可决系数：在多元回归模型中，由各个解释变量联合 解释了的 的变差，在 的总变差中占的比重，用 表 示 与简单线性回归中可决系数 的区别只是 不同，多元 回归中 多重可决系数也可表示为 特点： 多重可决系数是模型中解释变量个数的不减函数， 这给对比不同模型的多重可决系数带来缺陷，所以 需要修正。 多重可决系数的矩阵表示* 可决系数矩阵表达 思想 可决系数只涉及变差，没有考虑自由度。如果用自由度去校正所计算的变差，可纠正解释变量个数不同引起的对比困难。 自由度 统计量的自由度指可自由变化的样本观测值个数，它等于所用样本观测值的个数减去对观测值的约束个数。 修正的可决系数 可决系数的修正方法 总变差 自由度为 解释了的变差 自由度为 剩余平方和 自由度为 修正的可决系数为 总变差 自由度 剩余变差模型解释了的变差 变差来源 平方和 自由度 方差 归于回归模型 归于剩余 总变差 方差分析表 原假设 备择假设 不全为0 建立统计量(可以证明): 给定显著性水平 ，查F分布表得临界值 并通过样本观测值计算 值 F检验 ▼如果 (小概率事件发生了) 则拒绝 ，说明回归模型有显著意义，即所有解释变量联合起来对 有显著影响。 ▼如果 (大概率事件发生了) 则接受 ，说明回归模型没有显著意义，即所有解释变量联合起来对 没有显著影响。 检验通不过的可能原因 ⑴解释变量选取不当或遗漏重要解释变量； ⑵解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系； ⑶样本容量n比较小； ⑷回归模型存在序列相关(时间序列中,不同时期)。 F检验与拟合优度检验：一致性 由方差分析可以看出，F检验与可决系数有密切联系，二者 都建立在对应变量变差分解的基础上。F统计量也可通过可 决系数计算： 可看出：当 时， 越大， 值也越大 当 时， 结论：对方程联合显著性检验的F检验，实际上也是对 的检验。区别：出发点、严格性。 * *