stata上机实验第四讲 自相关.ppt

Stata上机实验 误差项存在异方差：Var(u)主对角线上的元素不相等 。 自相关 我们知道，在随机误差项u满足同方差和没有序列自相关的假定下，u的方差协方差矩阵Var(u) 是一个对角矩阵。即Var(u)主对角线上的元素都是相同的常数；非主对角线上的元素为零。当这两个假定不成立时，Var(u) 不再是一个纯量对角矩阵。 误差项存在自相关：非主对角线上的元素不为0 。 考察英国政府如何根据长期利率（r20）的变化来调整短期利率（rs），数据集为ukrates.dta （1）做如下回归： ，其中： 回归方程为： use ukrates,clear tsset month reg D.rs LD.r20 自相关的检验 1。图形法：自相关系数和偏自相关系数 predict e1,res ac e1 pac e1 corrgram e1,lag(10) 2。t检验和F检验(wooldridge) 思想：t检验，如果存在一阶自相关，残差项与其一阶滞后项回归后系数显著，如果解释变量非严格外生，回归时可加入解释变量。 reg e1 L.e1 reg e1 L.e1 LD.r20 同理，可以用F检验检验是否存在高阶自相关 reg e1 L(1/2).e1 3。DW检验：只能检验AR(1)形式的序列相关，并且要求解释变量严格外生。 reg D.rs LD.r20 dwstat 经验上DW值1.8---2.2之间接受原假设，不存在一阶自相关。 DW值接近于0或者接近于4，拒绝原假设，存在一阶自相关。 4。Q检验和Bartlett检验 reg D.rs LD.r20 predict e2,res wntestq e2 wntestq e2,lag(2) wntestb e2 如果不能保证解释变量严格外生，例如解释变量中包含被解释变量的滞后项，可以用以下方法： 5。D-W’s h检验 estat durbinalt estat durbinalt,lag(2) 6。B-G检验 bgodfrey bgodfrey,lag(2) 自相关的处理 1。Newey稳健性估计或者聚类稳健性估计。 reg D.rs LD.r20 newey D.rs LD.r20 ,lag(1) newey D.rs LD.r20 ,lag(2) 系数完全相同，但标准差和t值不同。 2。某些模型中可以通过取对数或者取差分消除自相关。 3。FGLS估计 假设干扰项服从AR(1)过程：一阶准差分。 Cochrane-Orcutt(1949) 估计(舍弃第一期观察值) prais D.rs LD.r20,corc prais D.rs LD.r20,rho(dw) corc Prais-Winsten(1954) 估计(对第一期观察值进行处理 sqrt(1-rho^2)*y1) prais D.rs LD.r20 prais D.rs LD.r20,rho(dw) 时间序列一般样本不会太大，因此不要轻易舍弃。 模型的设定和筛选问题 一。关于变量的选择：是否遗漏了重要变量 1。Link检验。基本思想：如果模型的设定是正确的，那么y的拟合值的平方项将不应具有解释能力。 use wage1,clear reg lnwage educ exper tenure linktest （或许是遗漏了重要的解释变量） gen educ2=educ^2 gen exper2=exper^2 reg lnwage educ exper tenure educ2 exper2 linktest 2。Ramsey检验。基本思想：如果模型设定无误，那么拟合值和解释变量的高阶项都不应再有解释能力。 use wage1,clear reg lnwage educ exper tenure estat ovtest estat ovtest,rhs （或许是遗漏了重要的解释变量） gen educ2=educ^2 gen exper2=exper^2 reg lnwage educ exper tenure educ2 exper2 estat ovtest 二。嵌套模型和非嵌套模型 1。嵌套模型（大模型好还是小模型好） 方法1： reg lnwage educ exper tenure reg lnwage e