券私募基金(财富管理联盟)整体服务推介(客户版).ppt

* * * * 0 2.6.1 估值核算 依据相关会计准则以及托管服务协议，通过会计估值系统对所委托的资产进行参数维护、数据采集、估值处理、凭证制作、报表生成等过程净值核算，并按约定的频率与基金管理人进行估值核对。 * 不同基金资产独立建账、独立核算； 基金资产会计核算与公司其他资产会计核算相互独立； 按时核对估值核算结果，保证账账相符、账实相符。 根据协议约定频度提供投资组合估值报告； 根据基金管理人需要定制报告； 提供投资组合汇总报告。 根据基金管理人需要，提供其他高附加值服务。 主要是针对私募基金投资情况，为私募基金计算资产总值、资产净值以及单位净值等数据，并按照约定的频率与基金管理人或相关当事人进行核对并出具会计报告。 业务流程： 1.私募基金产品成立 在估值系统建立私募基金估值账套，设置相关估值参数。 2.日常账务处理 - 收市后通过系统数据接口或者通过邮件或 传真方式接受场内以及场外数据 - 估值系统生成相关凭证 - 生成相关报表 - 根据资金头寸表、清算轧差表核对各项余 额,与基金管理人或相关当事人进行对帐确 认 - 月末、季末和年末本公司将内部已核对后 的报表与基金管理人进行复核。 2.6.2 估值核算 * 支持多交易商模式估值 支持基金帐套拆分估值 支持创新产品估值 支持多结构产品估值 融资融券、转融通、约定融券、股票质押、股指期货、国债期货、商品期货和衍生品等； 可按照客户要求按照投资策略不同进行拆分估值； 客户可在多个交易商进行交易，依据多个交易商汇总数据进行估值； 分级产品估值； 第三章 产品托管 3.1 托管业务概述 3.2 托管业务流程 3.1托管业务概述 * 相对于商业银行提供的托管服务而言，中信证券的私募基金托管业务还可以根据客户个性化的需求为提供投资评价、绩效评估、风险分析、信息咨询、个性化报表定制等更多的增值功能服务。 中信证券私募基金托管业务在2013年发起组织申请，并于2013年10月份获得私募基金托管资格。 中信证券私募基金托管业务为客户提供资产保管、净值计算、投资清算、投资监督、托管报告、全面信息服务、风险评估与管理等形成的一项综合金融服务。 3.2托管业务流程 * 　　中信证券私募基金托管业务为基金管理人提供资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露，全面信息服务等形成的一项综合金融服务。 1 资产保管 资金清算 估值核算 投资监督 信息披露 　　根据相关法律法规合同和协议，中信证券保证基金资产的完整、独立及安全。 　　根据登记结算机构或管理人的相关指令执行相应的资金划付以确保管理人交易证券顺利交收以及相关资金及时准确支付； 2 　　对基金资产资产进行会计核算，并对管理人编制的报表进行复核； 3 4 　　根据协议的规定，对基金资产进行监督以确保基金资产的安全； 5 　　根据协议的规定，对基金管理人披露的信息进行复核，并定期出具托管报告； 第四章 技术支持 4.1 技术框架 4.2 统一接入 4.3 分交易中心（快速交易通道） 4.4 机房租用与服务器托管业务 4.5 A8投资交易管理系统（专业版） 4.1 技术框架 * 外部客户 中信机房托管客户 统一接入 期货柜台 （CTP、恒生…..） 快速交易 （恒生） 专线、互联网 内网 VPN 集中交易 （恒生） 4.2 统一接入平台 随着公司业务多样化的发展，客户以及我们公司自身（包括期货、海外业务）个性化需求的增加，我们提出将程序化系统接入进行优化，提高程序化系统互联网接入的安全性、可靠性和易用性，实现快速智能化交易。 * 从海外市场量化投资的发展过程看，客户自行开发系统以保护自己的核心竞争力，是一个必然趋势。 4.3高速交易通道 高性能。单笔委托处理速度较现有系统提升10倍，单笔委托1毫秒以内完成，纯委托并发处理能力达到3000笔/秒。 低风险。热备和灾备机制完善，备份切换方便 　　温备切换 RTO1分钟, RPO5秒 　　灾备切换RTO10分钟，RPO1分钟 易运维。日常运行维护简单。 　　现有集中交易系统容量大、业务品种齐全；系统庞大，业务处理逻辑复杂。高速交易通道采用内存数据库技术，所有业务处理均在内存数据库完成。 * 4.4 机房租用与服务器托管 外部客户 中信机房托管 统一接入 专线、互联网 内网 * 4.5 A8投资交易管理系统（专业版）—业务功能 * 第五章 资金募集 5.1 完善的私募基金评价体系 5.2 广泛的募集资金来源 5.1 完善的私募基金评价体系 中信证券依托证券行业网络优势和研究优势，与全市场主要阳光私募管理公司都建立了密切的联系。截