[经济学]第10章 动态规划090512y.ppt

三、多阶段决策的典型问题 企业在生产过程中，由于需求是随着时间变化的因素，因此企业为了获得全年最佳经济效益，就要在整个生产过程中逐月或逐季的根据库存和需求决定生产计划。 某种机器，可以在高、低两种负荷下生产。高负荷下生产的产量多，但每生产一个阶段后机器的完好率低；低负荷下生产时的情况则相反。现在需要安排该种机器在多个阶段内的生产，问应该如何决定各阶段中机器的使用，使整个计划期内的总产量最大。 某台设备，例如汽车，刚买来时故障少，耗油低，出车时间长，处理价值和经济效益高。随着使用时间的增加则变为故障多，耗油高，维修费用增加，经济效益差。使用阿时间愈长，处理价值也愈低。另外，每次更新都要付出更新费用。因此，应当如何决定设备的使用年限，使总的效益最佳。 四、动态规划方法的特点 ?优点： ①许多问题用动态规划研究求解比线性规划、非线性规划更有效，特别是离散性问题，解析数学无用武之地，而动态规划成为得力工具； ②某些情况下，用动态规划处理不仅能作定性描述分析，且可利用计算机给出求其数值解的方法。 ?缺点： ①没有统一的处理方法，求解时要根据问题的性质，结合多种数学技巧。因此，实践经验及创造性思维将起重要的引导作用。 ②“维数障碍”：当变量个数太多时，由于计算机内存和速度的限制导致问题无法解决。有些问题由于涉及的函数没有理想的性质使问题只能用动态规划描述，而不能用动态规划方法求解。 解 首先建立动态规划模型：这是一个有两个决策变量(每月的订货量和销售量)的二维多阶段决策问题。 (1)按月份划分为四个阶段K=1，2，3，4； (2)状态变量sk表示第k阶段初的库存量，且s1=500，H=1000为最大库容量； (3)决策变量xk ,yk分别表示第k月的订货量和销售量； (4)状态转移方程sk+1=sk+xk-yk； (1) (5)指标函数表示第k月的利润V(sk,xk,yk)=qkyk-pkxk；(2) (6)基本方程为 根据(1)(2)(3)式，从最后一个阶段开始反向递归计算:当K=4时，根据基本递推方程 显然，y4*=s4，x4*=0为最优决策，这时，f4(s4)=17s4 当K=3时， 这是一个线性规划问题，可用图解法求解； 解得最优解为y3*=s3，x3*=H， f3(s3)=13s3+6H 当K=2时， 得最优解为y2*=s2，x2*=H， f2(s2)=9s2+10H 当K=1时， 得最优解为y1*=s1，x1*=0， f1(s1)=12s1+10H 将s1=500，H=1000代入上式，并按计算顺序反推，可得各月的最优订货量xk和销售量yk： x1*=0， y1*=s1=500 x2*=H=1000， y2*=s2= s1 +x1* -y1* =0 x3*=H=1000， y2*=s3= s2 +x2* -y2* =1000 x4*=0， y4*=s4= s3 +x3* -y3* =1000 案例2 某工厂有100台机器，拟分四期使用，在每一期都有两种生产任务。据经验，若把x1台机器投入第一种生产任务，则在本期结束时将有1/3 x1台机器损坏报废，剩下的机器全部投入第二种生产任务，则有1/10的机器在期未损坏报废。如果干第一种生产任务时每台机器可获得利润10，干第二种生产任务时每台机器可获利润7，问应怎样分配使用机器以使四期的总利润最大（期未剩下的完好机器数量不限）？ 解 1、首先建立动态规划模型： (1)问题划分为四个阶段K=1，2，3，4； (2)状态变量sk表示第k阶段初可用于分配的机器数，且s1=100； (3)决策变量xk表示第k阶段分配于干第一种任务的机器数，则干第二种任务的机器数为sk- xk； (4)状态转移方程sk+1= 2/3xk+9/10(sk-xk)= 9/10sk-7/30xk, (5)阶段指标表示第k期的利润V(sk,xk)=10xk+7(sk-xk)= 3xk+7sk (6)基本方程为： 2、用逆序算法求解 当K=4时，根据基本递推方程 最优解为 x4*=s4， f4(s4)=10s4 当K=3时， 最优解为 x3*=s3， f3(s3)=50s3/3 当K=2时， 最优解为 x2*=0， f2(s2)=22s2 当K=1时， 最优解为 x1*=0，f1(s1)=134s1/5=2680 逆顺序回推，得 x1*=0， s1=100 x2*=0， s2= 9s1/10-7x1*/30=90 x3*= s3 =81， s3= 9s2 /10-7x2*/30=81 x