[管理学]第三章 对偶理论与灵敏度分析.ppt

线性规划 Linear Programming（LP） 第三章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 本章教学要求 要求学生理解线性规划的对偶理论，对偶问题解及其基本性质，影子价格。 理解对偶单纯形法，掌握对偶单纯形法的求解过程 掌握单纯形法的灵敏度分析 本章教学重点 将线性规划原问题转化为其对偶问题，对偶问题的经济解释 对偶规划的基本性质 单纯形法的灵敏度分析：目标函数中变量系数的灵敏度分析，约束方程中常数项的灵敏度分析，约束方程系数矩阵的灵敏度分析 本章教学难点 如何将一个线性规划的原问题转化为其对偶问题 单纯形表的灵敏度分析 本章教学内容 线性规划的对偶问题 对偶规划的基本性质 对偶单纯形法 单纯形法的灵敏度分析 3.1 线性规划的对偶理论 对偶理论是线性规划中最重要的理论之一，是深入了解线性规划问题结构的重要理论基础。同时，由于问题提出本身所具有的经济意义，使得它成为对线性规划问题系统进行经济分析和敏感性分析的重要工具。那么，对偶问题是怎样提出的，为什么会产生这样一种问题呢？ 且看下面详解…… 3.1 线性规划的对偶理论 引例——俩家具制造商间的对话： 3.1 线性规划的对偶理论 3.1 线性规划的对偶理论 王老板按（D）的解 y1 、y2出租其拥有的木、漆工资源，既保证了自己不吃亏（出租资源的租金收入并不低于自己生产时的销售收入），又使得出租价格对李老板有极大的吸引力（李老板所付出的总租金W最少）。 3.1 线性规划的对偶理论 例：某甲厂在计划期内安排Ⅰ、Ⅱ两种产品。已知生产一个产品Ⅰ（或Ⅱ）所需的设备A、B、C的台时和相应利润如下表。 试问该厂拟生产多少产品Ⅰ和Ⅱ，方可使其获利最大（产品Ⅰ和Ⅱ为市场紧俏产品，均可卖出）？ 3.1 线性规划的对偶理论 解：设x1和x2为生产产品Ⅰ和Ⅱ的计划数量（件），则有 3.1 线性规划的对偶理论 例：（新的资本运作思想）： 甲厂根据市场需要与资金状况决定停止生产原产品Ⅰ和Ⅱ，而将设备A、B、C出租已获利，目前已有乙厂与甲厂洽谈，拟租用甲厂设备A、B、C生产产 品Ⅰ和Ⅱ。 考虑到租赁市场上还有多家企业可供设备A、B、C出租， 为使在此租赁市场的价格竞争中处于有利地位，试问甲厂应如 何确定其设备A、B、C的合理租金？（资源供应量，设备台时 消耗与单位产品利润仍然同上表） 3.1 线性规划的对偶理论 解：设y1、y2、y3为设备A、B、C的每台时租（元）， 为使市场竞争有利，应使总设备台时租金尽可能少， 为使有利可图，该厂获得的租金应不低于原生产利润。 3.1 线性规划的对偶理论 对偶问题：从两个不同的角度来考虑同一个工厂的最大利润（最小租金）的问题，所建立起来的两个线性规划模型。 其中一个叫做原问题，另外一个叫做对偶问题。 原问题是指求目标函数最大值的线性规划问题。 对偶问题是指目标函数最小值的线性规划问题。 3.1 线性规划的对偶理论 3.1 线性规划的对偶理论 例: 原始线性规划问题记为P 3.1 线性规划的对偶理论 对称形式下对偶问题的一般形式 3.1 线性规划的对偶理论 非对称形式下对偶问题的一般形式 —原始（对偶）对偶（原始）关系表 对偶理论 下面来阐述如何写出一个线性规划问题的对偶问题。为了便于阐述，我们不妨以下面的线性规划为例，写出它的对偶问题。见P116 S.t. 3.1 线性规划的对偶理论 对偶定理：若有一对对偶的线性规划，其一有一个有限的最优解，则另一 个也一定有最优解，且相应的目标函数值相当。 原问题与对偶问题解的对应关系表 3.2 对偶问题的基本性质 对偶问题的基本性质 对偶问题的经济含义：影子价格 3.2 对偶问题的基本性质 对偶问题的基本性质 对称性——原始问题与对偶问题是两个互为对偶的问题。 弱对偶性——两个问题的可行解对应的目标函数值互为上下界。 最优性——两个问题最优解的目标函数值必相等。 强对偶性——两个问题都有可行解时则两个问题必都有最优解。 互补松弛性——两个问题最优解中，一个问题中某个变量取值非零，则该变量在对偶问题中对应的某个约束条件必为紧约束；反之，如果约束条件为松约束，则其对应的对偶变量一定取值为零。因此，该定理又称为松紧定理。 3.2 对偶问题的基本性质 对偶问题解的经济解释——影子价格 我们已经明白原始线性规划与对偶线性规划之间形式上的对偶以及他们的解之间的关系，那么对偶问题的解除了前面引例中提到的租金这种经济含义外其深刻的经济含义是什么呢？ 3.2 对偶问题的基