[经济学]P154-8 异方差的检验.ppt

w1=1/e 表一 w2=1/e^2 表二 3、分析 由表一的估计结果如下 （211.4532 ） (0.039238) t = (1.772938) (18.7937) =0.999889 F=989.2625 由表二的估计结果如下: (134.7186) (0.026058) t = (0.868920) (30.20073) = 0.999999 F= 经估计发现用w2=1/e^2作为合适的权。 下面用图示法检验一下修正后的模型的异方差性。 步骤 1、在工作文件窗口按Genr,在主窗口键入命令x1=x*w2,y1=y*w2，如下图 2、按住ctrl先选中X1,再选中Y1,单击右键按“open—as Group”操作； 按路径“view→Graph→Scatter→Scatter with Regression可得散点图（如图） 加权后X1和Y1的散点图为： 由上图可知，加权后X和Y的散点图在同一直线上，所以是同方差性 可以看出，加权最小二乘估计结果与OLS估计结果有较大差别，参数的t检验均显著，可决系数大幅度提高，F检验也显著，则说明此模型存在异方差性。 LOGO LOGO 实验四 下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据 （1）使用最小二乘法建立消费性支出与可支配收入的线性模型； （2）检验模型是否存在异方差； （3）如果存在异方差，是采用适当的方法估计模型参数。 一、建立模型 1、建立工作表，并输入数据 2、参数估计 （1）在命令窗口输入：LS Y C X (注意字母间要留有空格)，按回车键，可得到相应的Equation界面，如下图示： （2）再点击“view→Representations”，得到居民人均消费支出与可支配收入的线性模型： 由表知参数估计线性方程为： （159.6773 ） (0.023316) t = (1.705713) (32.3869) F=1048.912 D.W.=1.670234 二、检验异方差 图 示 法 G-Q 检 验 White检验 （一） 图示法 步骤 1、在工作文件窗口按Genr,在主窗口键入命令e2=resid^2(用e1表示残差平方序列),得到残差平方序列e1. 2、绘制散点图 按住ctrl先选中X,再选中e1,单击右键按“open—as Group”操作； 按路径“view→Graph→Scatter→Scatter with Regression可得散点图： 注意：选择变量的顺序，先选的变量将在图形中表示横轴，后选的是纵轴。 3、判断 由图三可以看出，残差平方e2对解释变量 的散点图 主要分布在图形的下三角部分，大致看出残差平方E2随 的变化呈增加的趋势，因此，模型很可能存在异方差，但是否确定存在异方差还应该通过更进一步的检验。 （二）White检验 1、根据White检验中辅助函数的构造，最后一项为变量的交叉项，本题为一元函数，无交叉项，一次辅助函数为： 2、按路径“View →Residual Tests→White Heteroskedasticity ”, 因为本题为一元函数，故无交叉乘积项，