[管理学]第三章 对偶理论.pptVIP

第3章 线性规划对偶理论及其应用 3.1.3 非规范形式线性规划的对偶问题 3.1.3 非规范形式线性规划的对偶问题 3.1.4 总结 例3.5 求解下面线性规划的对偶规划 3.2 对偶规划的基本性质 3.2.1 对称性定理：线性规划的对偶问题的对偶问题是原问题。 3.2 对偶规划的基本性质 3.2.2 弱对偶性定理： 如果X、Y分别是原问题和对偶问题的一个可行解，则其对应的原问题的目标函数值不大于对偶问题的目标函数值，也即 推论一：原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界；反之对偶问题任一可行解的目标函数值是起原问题目标函数值的上界。 推论二：如果原问题存在无界解，则对偶问题一定无可行解；反之，如果对偶问题存在无界解，原问题也一定不存在可行解。 注意，该推论的逆反定理并不成立。 3.2.3 最优性定理 3.2.4 强对偶性定理（对偶定理） 如果原问题存在最优解X*，则其对偶问题一定具有最优解Y*，且 3.2.5 互补松弛定理 互补松弛定理的解释 例3.6 已知下面的LP1和LP2为一组对偶规划，且已知LP1的最优解为X=（1.5，1）’。试运用互补松弛定理求出对偶问题的最优解Y。 3.3 影子价格和灵敏度分析 3.3.1 影子价格 对偶变量的经济含义就是资源的定价，然而这种价格同市场价格不同，我们称之为影子价格。它反映了资源对于企业的紧缺程度、利润贡献程度等，并不能反映资源的生产成本，以及在外部市场的紧缺程度。 2、影子价格是机会成本 第i种资源减少1个单位，企业的利润减少yi。 如果其他企业要购买该种资源，给出的而价格高于yi ，就要考虑卖出。 单纯形迭代得： 例3.8假设产品II的价格不变，请问产品I的利润在什么范围内波动时，最优生产计划不变？ 解：假设c1由3变为 ，则 2、约束条件右端向量b的变化 3、增加一种新产品 例3.10 穗羊公司研发部门开发了一种新产品III，单位产品对A、B、C三种资源的消耗系数为，该产品单位利润为2万元。问产品III是否应该生产？如果生产，各产品生产量是多少？ 将上述数据代入原最优单纯形表得下表： 4、增加一个新的约束条件 例3.11：穗羊公司生产部门发现生产除了受到A、B、C三种资源的约束外，还要受到资源D的约束。资源D周可用量为6，生产单位产品I、II对资源D的消耗分别为7/2和2。请制定新的最优生产计划。 将此约束方程代入原最优单纯形表得下表： 将a41、a42化为0得下表： 对偶单纯形迭代得下表： 5、约束条件系数aij的变化 例3.12：穗羊公司经过技术革新，将生产产品I对资源C的单位消耗量从4变为2，即P1=（1,2,4）’ 变为P1=（1,2,2）’。请求出新的最优生产计划。 解： 令 * * 例1 穗羊公司的例子 2 3 单位产品利润（万元） 9 3 4 C（百工时） 4 1 2 B（吨） 5 2 1 A（千克） 每周可使用量 II I 3.1 线性规划的对偶问题 生产计划问题（LP1） 资源定价问题（LP2） 3.1.2规范形式的线性规划问题 原问题（LP） 对偶问题（DLP）  1 变量取值范围不符合非负要求的情况 2 约束方程不是“≤”的情况 方程对变量， 变量对方程； 正常对正常， 不正常对不正常； 变量正常是非负， 方程正常看目标(max ≤ ，min ≥)。 LP DLP 证明： 对偶定义 令w’=-w； 约束方程左右同乘“-1” 对偶定义 令z=-z’； 约束方程左右同乘“-1” 证明：因为X、Y分别是原问题（3.1）与对偶问题（3.2）的可行解，故： 所以 初始单纯形表的矩阵表示 0 0 CN CB b IS N B 0 xS xN xB CS Xs 0 CN CB 最优单纯形表的矩阵表示 -CBB－1b - CBB－1 CN - CBB－1N 0 B-1b B-1 B－1N I CB xS xN xB CB XB 0 CN CB 令 则Y*=0,且 故Y*即为对偶问题的最优解。 又因为 约束 方程 也分为两种情况： ，约束条件比较松； ，约束条件比较紧； yi=0,分为两种情况： yi0，约束条件比较松； yi=0，约束条件比较紧； 变量同其对偶问题的约束方程之间至多只能够有一个取松弛的情况，当其中一个取松弛的情况时，另外一个比较紧，即取严格等号 。 生产计划问题（LP1） 资源定价问题（LP2） 解：由X