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第五章节-统计计算中常用的矩阵算法-第一节.ppt
第五章 统计计算中常用的 矩阵算法 《统计计算》 内容和要求： 1.1矩阵的LR分解及其算法 （一）矩阵的LR分解（Doolittle分解） （二）矩阵A的LDR*分解和L*R*分解 1.2对称正定真的Cholesky分解及其算法 （一） Cholesky分解的存在唯一性 （二）算法 1.3矩阵三角分解的应用 （一）行列式的计算 （二）解线性方程组 （三）计算马氏距离 §1矩阵的三角分解 熟练掌握LR分解； 熟练掌握LDR分解； 熟练掌握Cholesky分解； 应用三角分解解行列式、线性方程组、计算马氏距离。 1.1矩阵的LR分解及其算法 （一）矩阵的LR分解（Doolittle分解） （1）LR分解的存在唯一性 用Gauss消去变换求解n阶线性方程组： Ax=b 过程如下： §1 矩阵的三角分解 其中A(i)表示第i次初等变换。 思考： 矩阵A的LR分解一定存在吗？ 若存在是唯一吗？ 若A是退化方阵，或者A是n*m矩阵，存在LR分解吗？ n=m=r+1时，存在且唯一。 在计算机里LR分解是如何计算的呢？ （2）LR分解的算法 通过对比矩阵的左右两边有： （二）矩阵A的LDR*分解和L*R*分解 A的另外两种LR分解形式 （1）LDR*分解 （2）L*R*分解（Crout分解） 1.2对称正定阵的Cholesky分解及其算法 （一）Cholesky分解的存在唯一性 （二）算法 * *
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