求解微分方程线性多步法.docVIP

求解微分方程的线性多步法 　　摘 要: 微分方程初值问题的求解一直是人们所关注的热点问题,本文针对微分方程初值问题的线性多步法,利用它们的局部截断误差的主项系数的某种组合对它们进行修正,提出了预测―校正算法,并给出了几种常用的预测―校正算法。 　　关键词: 微分方程 初值问题 线性多步法 　　 　　1.微分方程初值问题的基本解法 　　=f(t,u)u(t)=u(1) 　　其中f为t和u的已知函数,u为给定的初值。我们假设函数f(t,u)在区域:t≤t≤T,|u|1)的算法称为多步方法,线性多步法包括数值积分法和待定系数法,其一般形式为αu=hβf,这里α,β(j=0,1,K,k)是常数,它需要有k个初值u,u,…,u才能得到整个序列{u},m=1,2,…,N。 　　2.线性多步法的改进 　　常微分方程初值问题只给我们提供了一个初值,但线性k步方法需要k个初始值u,u,…,u,所以这其余的k-1个初始值就要通过其他方法来先期得到。最容易想到的是采用简单的单步方法,如Euler方法,或改进的Euler法,但它们的收敛阶较低。为保证整个计算的精度,我们应使初始值的计算精度至少与所用的线性多步方法同阶。 　　因此,若使用的线性多步方法为q阶[2],[3]的,可以用q阶Taylor展开方法或Runge-kutta方法来求u,u,…,u,然后进入正式的求解过程。用Taylo