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马氏调制费率带干扰风险模型 　　 摘 要 考虑了一类具有马氏调制的带干扰连续时间风险模型,得到了该模型下其条件Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,Laplace变换及渐近解.在两状态情形下,当索赔额的分布为有理数情况时得到了条件Gerber-Shiu折现罚金函数的具体表达式并给出了数值例子 　　关键词 马氏调制；Gerber-shiu折现罚金函数；Laplace变换 　　中图分类号 O211.67 文献标识码 A 　　A Markov-Modulated Risk Model Perturbed by Diffusion 　　 　　 SUN Xin?1，DUAN Yu?1，FANG Shi-zu?2 　　(1. Mathematics Department of Bijie University, Bijie,Guizhou 551700,China； 　　2. College of Mathematics and Information Science,Guangxi University,Nanning，Guangxi 530004,China) 　　 Abstract This paper studied a Markov-modulated premium income risk model perturbed by diffusion under the condition of continuous time. The integral representations for the conditional Gerber-Shiu discounted penalty functions and the Laplace transforms of them were derived, and the asymptotic estimates for the conditional Gerber-Shiu discounted penalty functions were also derived. Under the two states model, when the claim size distribution is from the rational family,the explicit solution for the conditional Gerber-Shiu discounted penalty functions was derived. As an application,a number example was given. 　　Keywords Markov-modulated ; Gerber-Shiu discounted penalty function; Laplace transform 　　 　　1 引 言 　　风险理论中一个较活跃的研究分支是对随机环境中的风险模型的研究, 其中具有马氏调制的风险模型更是被广泛研究, 例如较早的研究有［1-4，5］研究了具有马氏调制的风险模型的破产时刻的赤字［6］，研究了索赔次数和保费均受马氏过程调制的风险模型的破产概率 ［7］，研究了索赔次数受马氏过程调制的风险模型的折现罚金函数.在本文中, 利用Gerber-Shiu折现罚金函数的性质,研究一类带干扰的具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数. 　　2 模型的引入及记号 　　?本文所出现的随机过程(变量)都是指定义在同一完备概率空间(?Ω?,F,P)上的随机过程(变量). 　　令 　　?Rt=u+?∫?t?0c??J(v)?d?v－∑?N??t?i=1Z?i+σB(t),t≥0, (1) 　　其中u=R0≥0是初始盈余,Rt称为保险公司在时刻t时的盈余资产,{J(t),t≥0}、N(t),t≥0和{Z?i,i≥1}所代表的过程和文献［7］中含义是相同的, {B(t),t≥0}是标准的布朗运动,且假设{Z?i,i≥1},N(t),t≥0,{J(t),t≥0},{B(t),t≥0}相互独立．即本文要研究的具有马氏调制费率的带干扰风险模型. 　　记T=??inf? ?t≥0t≥0,Rt＜0（T=∞,如果对任意t＞0,有Rt≥0）为破产时刻,对于给定的初始状态i,其条件破产概率记为ψ?iu,则有ψ?iu=P(R(t)＜0,某t＞0|J(0)=i,R(0)=u),ψu=∑n?i=1π?iψ?iu为具有初始分布π?i的破产概率,对应的条件生存概率δ??iu=1－ψ?iu,i=1,2...n,最终生存概率δu=1－ψu.现在定义初始状态为i时的条件?Gerber-Shiu?折现罚金函数为 　　φ(u,i)=