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大数据环境下商业银行完善信用卡风险管理的对策一一以A银行为例 第4章A银行信用卡风险管理现状及存在问题 4．1 A银行背景介绍 A银行是一家全国性股份制商业银行，是经国务院、中国人民银行批准成立的 首批股份制商业银行之一。截至2013年末，A银行在全国主要经济中心城市设立了 98家分行(包括39家一级分行，59家二级分行)、826家分支机构，基本完成在全 国省会城市、副省级城市的机构布局。2014年A银行首家境外机构一一香港分行正 式开业，标志着A银行国际化战略迈出了实质性的一步。从营运能力来看，A银行 以银行为母体，相关金融市场领域的牌照己经基本获取齐全，这为A银行的整体营 运打下了更为扎实的基础，也提高了银行自身的竞争实力。 4．2 A银行信用卡经营现状及内外部环境分析 2013年A银行信用卡不良率达1．82％，较2012年上涨0．91％，与14家全国性银 行相比较，A银行不良率和不良率的涨幅都居首位。14家全国性银行2013年信用卡 平均不良率为1．44％，这一数值较2012年上涨0．6％。其中信用卡不良率最低的是中 信银行，为0．95％。从A银行内部财务数据来看，信用卡不良率也远高于A银行的住 房贷款、经营性贷款等其他个人贷款的不良率，且信用卡不良率2013年度涨幅也居 行内首位。 造成2013年度信用卡不良率激增的主要外部原因是外部经济整体处于下滑态势， 尤其是受钢贸危机的影响，直接导致2011-2012年间核发的钢贸客户资金链断裂甚至 引发破产，无力偿还信用卡及其他贷款债务，由于信用卡本身无抵押无担保的特点， 信用卡的坏账率也因此直线上升。从内部经营来看，A银行信用卡中心从2012年起 将信用卡业务重心由常规信用卡产品向大宗分期类信用卡产品偏移，力图借此吸引更 多高端客户和获得更多受益。但由于未能充分预测大宗分期类信用卡产品的风险，直 接导致这部分业务坏账率超出预期范围，包括大宗分期在内的信用卡高额分期业务坏 账余额一度占同期信用卡整体不良余额的35％，不良率2-3倍高于其他产品。 在发卡方面，截至2013年年底，A银行累计发行信用卡l 195万张，全年新增发 卡139万张，全年新增发卡量在14家全国性银行中排列末位。卡均消费额和卡均透 支额分别为25306元和5051元，在14家全国性银行中均排位居中。出现信用卡新发 卡数量较低的情况主要源于两方面的原因，一是由于市场饱和，符合信贷审核政策的 目标客户或可营销客户人群数量进一步下降，对于非目标客群，由于缺乏相应的风险 防范策略，核发卡量极少；二是因为整体经济环境不佳，信用卡中心进一步收紧信贷 审核政策，造成核卡率进一步下降。 4．3 A银行信用卡风险管理现状及数据运用方面存在的不足 4．3．1A银行信用卡风险管理现状 标准化、规模化的特点使得信用卡的管理需要现代科技的充分支持。国外先进同 业的经验说明，在信用卡业务上，丰富的数据、先进的技术和手段是确保业务发展和 安全性的根本保障。信用卡生命周期可以简单分为以下几个阶段，当信用卡申请者的 个人资料被录入计算机后，发卡行利用申请评分卡计算申请者的信用评分，并做出是 否批准的决定。在卡片的使用有效期内，账户管理系统时刻监视着该卡的信用状况并 根据持卡人在一定周期内的交易情况进行信用的再次评估。面对频繁发生的欺诈交易， 交易监控系统必须具有很高的甄别率和时效性，即风险监控系统中的监控规则要精确， 计算要准确，能够准确地识别出风险交易，而不会将正常交易误判断，同时要做到实 时性，对刚刚发生的交易进行确认。最后对于发生信用风险的账户，则需要利用催收 系统进行透支催收管理，在对信用卡透支数据进行集中统计和科学分析的基础上，为 信用卡透支风险的有效管理提出量化指标，从而为信用卡业务正常开展和风险监控提 供科学有效的手段。 A银行信用风险管理机制主要分为事前资信调查、评估机制，事中的保障服务机 制和事后的应收账款管理和回收机制三个阶段。征信属于事前阶段，授权、未逾期客 户贷后管理和伪冒控管属于风险管理的事中阶段，催收则属于事后阶段，信贷政策管 理则贯穿风险管理全程的三个阶段，为各阶段提供政策和策略支持，相互配合，共同 保证风险管理的有效实施。 A银行信用卡中心信启、科技部主要负责信用卡中心各个业务系统。信用卡中心的 核心业务系统为贷记卡发卡系统，承载了信用卡的核心业务，前端的各类服务渠道相 关系统均会通过渠道整合进行交互。无论客户的交易是来自柜面系统、ATM／POS还是 其它方式，如电话银行、网上银行、客户服务中心等，该交易都会被传递到贷记卡发 卡系统。另外风险管理业务目前设计的业务系统包括征信系统、催收系统、交易欺诈 侦测系统、个人信用数据管理系统、风险信息管理系统、贷后管理系统等。这些单个 系统都与贷记卡发卡系统相连接或者挂钩