几类非齐次复合泊松风险模型的研讨.pdfVIP

摘要 经典风险模型的研究中，通常假定为单险种，索赔到达为复合齐 次泊松过程，并且不考虑资金的时间价值以及投资收益等其它资金活 动的影响，这具有一定的局限性。本文把索赔过程推广为非齐次复合 泊松过程，考虑了随机于扰对有限时间破产概率的影响。另外，本文 还把单险种的非齐次复合泊松风险模型推广为保费随机收取的双险 种非齐次复合泊松风险模型及带干扰的保费随机收取的多险种非齐 次复合泊松风险模型。主要结果如下： 第一章对风险理论研究的主要内容作了介绍，同时也介绍了目前 国内外风险理论的研究和发展状况，并对本文中需要用到的基础知识 作了简要论述。 第二章引入了单险种非齐次复合泊松风险模型，得出了有限时间 生存概率的一个积分表达式和有限时间破产概率的一个上界。 第三章把第二章中模型推广为保费随机的单险种非齐次复合泊 松风险模型，得到了其有限时间破产概率的一个上界。 第四章把单险种的非齐次复合泊松风险模型推广为保费随机收 取的双险种非齐次复合泊松风险模型，同样地得到了有限时间破产 概率的一个上界。 第五章在第四章的基础上考虑了随机干扰，得到了带干扰的保费 随机收取的双险种非齐次复合泊松风险模型有限时间破产概率的一 个上界。 第六章考虑了带干扰的保费随机收取的多险种非齐次复合泊松 风险模型，得到带干扰的保费随机收取的多险种非齐次复合泊松风险 模型有限时间破产概率的一个上界。 关键词非齐次泊松过程有限时间破产概率随机干扰 ABSTRACT are one Theclassicalriskmodelandmostofthe on generalizedonly relatetoPoisson ofinsuranceandclaimoccurrences processes type astimevalueof and withoutother functionsuch capitalyield． captical risk Thatislimitinthe this considerthe mode thesis，we practicality．In thattheclaimoccurrencesis Poisson nonhomogeneous compound to fmitetimeruin ofstochasticdiffusionthe andtheinfluence process theone probability．Moreover,wepromote type—insurancecompound Poissonrisk weconsiderthedouble nonhomogeneousmodel，and Poissonriskmodelwhose