第5章复回归分析1(计量经济学-中南财经政法大学,向书坚)PPT.ppt

第5章 复回归分析:估计问题;§5.1三变量模型:符号与假定;同方差性: 不相关性: 无设定偏误: 无共线性: 无共线性的的含义是指不存在一组不全为0的数 使得 如果这一关系式存在，则说 是共线或者线性相关;2018/6/10;注意: 1.无共线性是指解释变量间不存在线性相关性。 2.非线性不会破坏无共线性，如 不会影响共线性。 3.解释变量间的线性代换只会减小解释变量的个数。如 。（5.1.1)变成： ;§5.3 偏回归系数的含义; 对公式(5.3.1)有: 对公式(5.3.2)有: 其中 项表示除去 对Y的(线性)影响 后的 值; 表示除去 对 的(线性)影响后的 值。 (3)做 对 的回归： 图7.2如下：;其中， 是样本残差项，那么， 应是 的单位变化对Y的“真实”影响或净影响（即净边际劳动产值）或 Y 对 的真实斜率，也就是对 的一个估计。;2018/6/10;§5.4偏回归系数的OLS与ML 估计; (3)估计结果：;OLS估计量的方差与标准差; 或等价地：;OLS估计量的性质; 6. 和 的方差随着 和 的相关系数 向着1的方向增大而增大； 7.对给定的 和 或 值，OLS估计值的方差正比于 ；对给定的 和 值， 的方差反比于 ；关于 的方差类似。 8.偏回归系数的OLS估计量是线性的，无偏的、且是BELU估计量。 最大似然估计量：在随机误差项遵循零均值和等方差的正态分布的假定下，无论是双变量回归还是多变量回归，回归系数的最大似然估计量与普通最小二乘估计量相等。但 的OLS估计量考虑了自由度，ML估计量无此考虑。; ;§5.5复判定系数 与复相关系数 R;例7.P190 表7.1;§5.7 设定偏误初探;斜率系数 给出了失业率的每单位变化对平均真实通货膨胀率的影响；该模型的偏误是略去预期通货膨胀率 对真实通货膨胀率的影响。 如果（5.6.1）是一个“正确”模型，那么（5.7.1）就是一个有偏误的模型。其偏误在于从模型中略去了预期通货膨胀这个变量。设其偏误为： 其中 是 对 回归中的斜率系数。;即： 其均值为： 其中 是一个已知数。 只要 非零， 就是 的一个有偏估计。 要么过高，要么偏低。 对Y的总影响(= )= 对Y的直接影响(= )+ 对Y的间接影响(= ) 其图形表示如下：;2018/6/10;关于设定偏误的例题P192;最后结果: 系数比较:(略P192) ; 及校正 （ ） ;注意:1.对于 ，随着X的个数增加，校正的 比未校正的 增加慢些； 2. 必定是非负的，但 可以是负的。如果遇到这种情形，就把它的值取为零。 ;比较两个;如何比较两个;方法2:从（3.7.1）得到 ，取其对数，然后按方程（3.5.14）计算 。这样得到的两个判定系数可比。;2018/6/10;2018/6/10;§5.9 偏相关系数;偏相关系数的计算：;偏相关系数的解释： ;各种相关系数的关系: 模型中多引进一个解释变量, 必不会减少 ;2018/6/10;§5.10 柯柏-道格拉斯生产函数： 函数形式再议; 柯柏－道格拉斯生产函数其系数的性质: