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2016风险管理持证考试模拟一 单选题 1.权重法下对微型和小型企业的债权必须满足：银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于（）。（1.5分） A.0.0060 B.0.0040 C.0.0030 D.0.0050 标准答案：D 2.（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。（1.5分） A.留置 B.保证 C.抵押 D.质押 标准答案：B 3.（）是指现金的持有者通过投资将现金转化成证券的过程。（1.5分） A.实体资产证券化 B.证券资产证券化 C.信贷资产证券化 D.现金资产证券化 标准答案：D 4.将实际售房价提高一定比例，再将此虚假售价写入售房合同中，然后购房人出具收到首付款的收据，双方按照售房合同规定的虚假售价，依农合机构要求的按揭成数办理贷款手续属于的风险种类是（）。（1.5分） A.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险 B.借款人的经济状况变动风险 C.假按揭风险 D.经销商风险 标准答案：C 5.一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和（）。（1.5分） A.收入 B.资产 C.所有者权益 D.声誉 标准答案：C 6.（）的范围包括信用违约互换、总收益互换等。（1.5分） A.信用衍生工具 B.资信评估 C.债项评级 D.授信集中 标准答案：A 7.计算违约概率的（）年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点。（1.5分） A.2.0 B.1.0 C.3.0 D.4.0 标准答案：B 8.（）通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将己经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。（1.5分） A.信贷审批 B.资信评估 C.债项评级 D.贷款转让 标准答案：D 9.如果知道固定收益产品的麦考利久期（MacaulayDuration），那么在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以通过下面的公式表示：dP/dy=﹣D/（1+y）P，其中D为（）。（1.5分） A.麦考利久期 B.远期 C.即期 D.通货膨胀预期 标准答案：A 10.市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以（）。（1.5分） A.10.5 B.13.5 C.12.5 D.11.5 标准答案：C 11.缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了()。（1.5分） A.正缺口 B.负缺口 C.资产敏感性缺口 D.市场敏感缺口 标准答案：B 12.（）即银行账户中结构性敞口以外的资产负债币种结构不匹配形成的敞口。（1.5分） A.交易性外汇敞口 B.非结构性敞口 C.市值重估 D.结构性敞口 标准答案：B 13.期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合同时存在期权空头的金融机构。（1.5分） A.标准法 B.得尔塔+法 C.权重法 D.简易法 标准答案：B 14.（）负责牵头组织开展信用风险内部评级体系的优化和应用推广工作。（1.5分） A.信用风险管理岗 B.操作风险管理岗 C.流动性风险管理岗 D.派驻市场风险管理岗 标准答案：A 15.至少（）对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率。（1.5分） A.每半年 B.每年 C.每一年半 D.每两年 标准答案：B 16.客户群退出属于法律风险中的（）。（1.5分） A.财务损失的法律风险 B.声誉损失的法律风险 C.监管处罚的法律风险 D.法律责任的法律风险 标准答案：A 17.各家银行必须准确理解巴塞尔协议Ⅲ以及国内监管部门的各种监管要求，强化（）的理念。（1.5分） A.收益约束 B.收益自由 C.资本约束 D.资本自由 标准答案：C 18.自觉地建立与监管部门风险监管相适应的（）才能不断满足监管部门日益严格的监管要求，才有机会在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。（1.5分） A.盈利机制、文化机制、激励机制、监督机制 B.风险管理运行机制、盈利机制、激励机制、监督机制 C.风险管理运行机制、文化机制、激励机制、监督机制 D.风险管理运行机制、文化机制、激励机制、盈利机制 标准答案：C 19.美国雷曼兄弟公司开发并持有多种巨额次级债券产品直接承受的风险种类是（）。（1.5分） A.重新定价风险 B.战略风险 C.信用风险 D.再证券化风险 标准答案：B 20.流动性监管指标中，（）=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100%。（1.5分） A.净稳定资金比例 B.流动性比例 C.流动性覆盖率 D.存货比 标准答案：