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基于因子分析山东省进出口贸易影响因素研究 　　摘要：本文通过对1990年至2009年山东省进出口贸易的有关数据进行基于因子分析方法的研究，初步探讨了对山东省进出口有影响的几个因素，为今后进出口政策的调整提供了参考依据。 　　关键词：因子分析；进出口贸易 　　一、引言 　　关于对外贸易影响的因素研究分析，已有学者作了一些工作：姚丽芬（1998）运用主成分分析方法分析了我国进出口的影响因素；魏巍贤（2000）运用Hendry提出的从一般到特殊的方法分析了我国出口增长的决定因素等等。而本文利用因子分析的方法，选取了八个在进出口贸易中有显著影响的变量，将进出口贸易中复杂的影响因素转化为几个综合指标。 　　二、进出口贸易影响因素的因子分析 　　（一）经济指标的选取 　　根据经济学的理论，进出口会受到国民收入、汇率、税率、利用外资等等多种因素的影响，每种因素的影响程度不同，本文选取了八个主要影响因子作为指标来做分析：山东省GDP（亿元）（X1），固定资产投资（亿元）（X2），实际利用外资（亿美元）（X3），外汇储备（亿美元）（X4），货币供应（亿元）（X5），年平均汇率（人民币兑美元）（X6），全球年平均经济增长率（%）（X7），年平均关税（%）（X8），选取1990-2009年的历史数据作为原始数据。 其中X1、X2、X3数据来自《山东统计年鉴》（2010），X4、X5、X6来自《中国统计年鉴》（2010），X8来自海关总署，X7数据来自《世界经济年鉴》和世界货币基金组织。 　　（二）因子分析过程 　　由于各个指标之间的取值范围相差很大，而且度量单位不同，在分析之前对原始变量进行标准化。KMO值为0.693，取值比较理想，Bartletts值为272.664，P0.0001,球形假设被拒绝，可以考虑因子分析。 　　前两个公因子的方差贡献率分别为77.15%和14.17%,两者相加达到了90%以上，几乎包含了所有指标所具有的信息，原来的八个变量转化为两个综合指标。用方差最大法对因子载荷矩阵实行正交旋转,找出载荷较大（绝对值大于0.45）的变量系数，主因子线性表示为： 　　F1=0.934X1+0.964X2+0.841X3+0.967X4+0.926X6-0.590X8 　　F2=0.972X6+0.716X7-0.711X8 　　（三）结果分析 　　1、内部经济环境因子 　　（1）GDP20年间，山东省的GDP从1511.19亿元迅速增长到25965.91亿元，年均增长18.2% 。GDP的快速增长带动了进出口贸易的高速增长.随着生产的迅速扩张，对原材料、机械设备的需求旺盛，需要大量进口来满足；同时，大量的出口制成品、蔬果等。从而使得GDP与内部因子的相关性达到了0.934，是极其重要的一部分。 　　（2）固定资产投资。山东省的固定资产投资自1990年到2009年上升了56.7倍。固定资产投资的一部分，直接用于进口生产设备和高新技术。一方面提高了进口额，另一方面，利用这些先进的设备和技术生产的产品出口，提高了质量，使其更具国际竞争力。固定资产投资与内部经济环境的相关性达到了0.964，是山东省进出口重要的影响因素之一。 　　（3）实际利用外资。自1978年实行改革开放以来，山东省吸引了大量外资，很大程度上弥补了经济发展资金的不足，改善了山东省的经济结构和产业结构。特别是近年来，韩、日等国企业在威海、青岛等地直接设厂投资，产品大部分用作出口，除了回国内销之外，还远销欧美，极大的促进了山东省外贸的发展。实际利用外资在内部经济环境因子的相关性有0.841，是绝对不可忽视的重要因素。 　　（4）外汇储备。近年来，我国的外汇储备急剧增加，由1990年的110.93亿美元 ，增加到2009年的23991.52亿美元，年均增长率为33.6%，大大增强了我国的国际支付能力。外汇储备与其的相关系数达到了0.967，说明相关程度很高。 　　（5）货币投入量。货币发行量的增加，通过投资和储蓄及物价的变化来影响外贸投资的变化。其与内部经济环境因子的相关系数达到了0.926，是不可忽视的一个因素。 　　2、外部经济环境因子 　　（1）汇率。汇率是影响一个国家进出口商品价格的重要因素，对进出口有着直接的影响。本币贬值，本国商品价格在国际市场上变得相对便宜，利于出口；而本币升值，则外国商品在本国市场上变得相对便宜，进口将会增加。汇率调整常常成为一国调节贸易收支的重要杠杆。汇率在外部经济环境因子中的相关系数达到了0.972之高，可见汇率在进出口贸易中的重要。 　　（2）全球经济增长率。全球经济是外贸经济的大环境，当全球经济回暖时，对应的必然是进出口的增加；反之，如果全球经济恶劣，出口必然受阻，进口也相对疲软。全球经济增长率