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基于风险与收益上市银行贷款集中度研究 　　摘 要：笔者采用市场集中度指标(HHI) ,通过建立回归模型分析贷款集中对上市银行风险与收益的影响来衡量上市银行的贷款集中度，发现近年来上市银行贷款的行业集中度呈下降趋势，地区集中度呈略上升趋势。结果表明：地区集中度与上市银行的资产净利率相关，而行业集中对上市银行的盈利能力没有显著影响；行业集中和地区集中对上市银行的经营风险均没有显著关系。 　　关键词：上市银行；经营风险与收益；贷款集中 　　作者简介：王富华（1951-），男，甘肃定西人，兰州理工大学经济管理学院教授，主要从事金融理论、资本市场等研究;姜姗姗（1984-），女，山东高唐人，兰州理工大学管理学硕士研究生，主要从事金融工程与金融管理等研究。 　　中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1006-1096(2012)05-0166-05 收稿日期：2011-09-05 　　一、 研究综述 　　世界性的金融风暴，使商业银行经营风险问题再度成为讨论的焦点。近年来，银行为了全面提高经营效益，防范和化解金融风险，加大了信贷结构的调整力度，越来越多的商业银行将授信和贷款集中到大城市、大行业、大企业, 出现了“垒大户”的现象。这一现象一方面反映了市场机制引导信贷资源从低收益部门流向高收益部门，是市场有效配置的结果；另一方面，也出现了贷款权限、贷款投向过分集中于某一客户、行业和地区