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洪水风险下我国洪水保险定价研究 　　摘要：基于我国洪水保险逆向选择严重、缺乏单项洪水保险产品的事实，以住宅洪水保险为研究对象，采用VaR方法计算住宅洪水保险的保费规模；从洪灾危险度、洪灾易损度以及风险防御能力三个维度评价洪水风险，测算各风险地区人均保费；将人均保费与居民支付意愿及浙江政策性农房保险进行比较研究。研究表明：风险区划对保费规模影响明显，测算保费与居民支付意愿存在差距，政府需对住宅洪水保险提供财政支持；对房屋因灾倒塌设置赔偿限额能有效控制风险，提高住宅洪水保险覆盖率。 　　关键词：住宅洪水保险；洪水风险区划；VaR方法 　　中图分类号：F840.64 文献标识码：A 　　DOI：10.3963/j.issn2015.02.001 　　我国是洪水灾害多发性国家，洪水灾害造成的经济损失位居各类自然灾害之首，比重高达45%～55%。据统计，1990年以来，洪水灾害对我国造成的经济损失巨大，年均直接经济损失高达1202.8亿元[1]，远高于发达国家水平；与此同时，洪水灾害造成大量房屋倒塌，年均房屋倒塌达203.9万间[2]，对人民的生命安全、生产活动都带来了严重的威胁和影响。 　　自20世纪80年代初恢复保险业以来，我国一直在洪水保险领域进行积极的探索尝试，保险公司和政府相互协作，推出了一些定向型（蓄洪保险）、专项型（防洪工程保险）以及政策型（农村救灾保险）洪水保险，丰富了我国洪水保险的实践经验。然而，我国巨灾保险赔款占灾害损失不足3%，洪水损失赔付更是杯水车薪，洪水保险的 “市场失灵”现象严重，不能满足经济社会发展和洪灾风险管理的需要。一方面，洪水风险的模糊性及居民对政府救助的依赖心理使得供给、需求双重不足，逆向选择严重；另一方面，我国还未建立起独立的洪水保险险种，保险产品结构单一，可选择性小。现行的洪水相关保险主要包含在企业、家庭财产保险、汽车保险和农业保险等综合性财产保险中，但都仅作为相关财产保险中包含的一项责任存在。其保险条款是适用于各种自然灾害和意外事故的综合性条款，保险公司出于防范逆向选择和道德风险的考虑，没有设计住宅洪水保险等单项产品。 　　洪水保险产品作为洪水保险制度的直接载体，其成功推广的最大瓶颈在于保险费率的厘定。如何兼顾供需双方的利益，确定洪水保险价格，设计一个被保险人愿意购买、保险人愿意承保的洪水保险产品，是推行洪水保险工作的关键。有鉴于此，本文从我国洪水保险逆向选择严重、缺乏单项洪水保险的事实出发，以住宅洪水保险为研究对象，结合洪水风险区划，为住宅洪水保险的定价提供一个理论基础与研究范式。 　　一、关于洪水保险定价问题的文献回顾 　　洪水保险的定价问题是制约洪水保险发展和推广的瓶颈之一，国内外专家学者从供给与需求两方面对洪水保险的价格进行了研究。从供给方面来讲，付湘等[3]从风险补偿的角度制订适合于洪水保险的安全系数，将资本资产定价模型与洪水保险产品的定价相结合，以弥补传统定价方法的不足。吴秀君等[4]针对传统的保费计算方法中隐性保费不足的问题，提出洪水保险的失真定价原则，并结合GIS技术来计算纯保费。从需求方面来讲，张琳等[5]从居民的洪水保险支付意愿出发，运用条件价值评估法（CVM），计算洪水保险的需求价格。 　　洪水保险的定价离不开损失分布拟合。不少学者采用不同的分布函数对灾害损失分布进行拟合，并从中选择最优分布函数。在精算领域中，分布函数多种多样，常用分布主要有lognormal、weibull、gamma分布等。Sherriek 等[6]用normal分布、lognormal分布、Beta分布、Weibull分布及Logistic分布对1972-1999年玉米及大豆产量进行分布拟合，研究不同分布下的费率差异。刘家福等[7]利用poissonlognormal复合模型对1980-2008年间的洪水灾害经济损失进行了分析，研究表明洪水灾害经济损失遵从lognormal分布；庹旋[8]分别比较了lognormal、weibull、gamma分布对于洪灾损失的拟合效果，研究表明lognormal分布拟合效果最好，但尾部数据常出现高估或低估的现象，导致拟合结果出现偏差，影响保险公司合理定价。 　　二、洪水灾害风险的研究方法 　　（一）分布拟合 　　采用不同的分布函数对洪水灾害的住宅直接经济损失及房屋倒塌间数进行拟合，即假定样本服从某一特定分布函数，通过分布函数进行参数估计，然后对此函数进行拟合优度检验，从中选择最优分布函数。本文选取lognormal、weibull、gamma分布这三种常用的分布函数分别进行参数估计，运用KS检验法（KolmogorovSmirnov ）检验分布函数拟合优度，选择p值较大的为最优分布函数。 　　（二）洪水灾害风险评判