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我国上市银行风险模糊综合评价 　　［摘 要］目前，我国银行风险分析仍处于传统的单一比例分析阶段，定量综合评价不够。本文将从银行风险监管的角度，建立一套银行风险评价指标体系，并利用模糊数学的方法建立模糊综合评价模型，定量综合评价上市银行风险。?? 　　［关键词］银行；风险；模糊；评价?? 　　doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.12.020?? 　　［中图分类号］F830.33；F224.0［文献标识码］A［文章编号］1673-0194（2009）12-0054-03 　　 　　美国的金融危机导致了全球金融业的大动荡，一些商业银行、投资银行、保险公司纷纷破产，危机的范围正在逐步扩大，而下一张多米诺骨牌轮到谁，没人知道。对于已经逐步融入全球化，与世界经济接轨的中国银行业来说，欲置身事外已经成为不现实的奢望。科学准确地评价银行风险，有利于央行对银行风险进行及时必要的监测和有效的监管。在我国，因现代商业银行体制建立时间不长，风险管理技术较为落后，风险分析仍处于传统的单一比例分析阶段，定量综合评价不够。本文将从银行风险监管的角度，建立一套银行风险评价指标体系，并利用模糊数学的方法建立模糊综合评价模型，定量综合评价上市银行风险。?? 　　 　　一、银行风险评价指标体系的建立?? 　　 　　银行风险是指银行在经营过程中可能遭受损失的不确定性。评价银行风险程度的目的在于对其进行有效监管。因此本文将从银行风险监管的角度，建立一套银行风险评价指标体系。?? 　　根据《巴塞尔有效银行监管核心原则》和我国银行业发展的实际情况 ，我国中央银行对商业银行的监管重点主要在以下方面：流动性风险、资本风险、信用风险、盈利性风险、市场风险和技术风险。考虑到我国目前实行较严格的利率与汇率管制 ，加之外汇业务的比重较小 ，银行所面临的利率与汇率风险不大，因此本文在评价银行风险程度时，没有考虑市场风险。此外，由于银行技术风险方面数据缺乏，无法进行定量评价，因此本文也没有考虑技术风险。?? 　　依据巴塞尔协议中的监管原则和银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，考虑到数据的可获得性，本文选取资产流动性比率、贷存比、不良贷款率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、资本充足率、核心资本充足率、资本利润率和成本收入比等9个指标评价上市银行的风险程度。其中，资产流动性比率和贷存比两个指标评估银行资产的流动性风险，不良贷款率、单一最大客户贷款比例和最大十家客户贷款比例3个指标评估银行的信用风险，资本充足率和核心资本充足率两个指标评估银行的资本充足性，资本利润率和成本收入比两个指标评估各商业银行的盈利能力，指标的涵义不再具体阐述。?? 　　本文建立的指标体系和指标相应权重，具体内容见表1。?? 　　 　　二、上市银行风险的模糊综合评价原理?? 　　 　　模糊数学综合评判法是以模糊数学为基础，通过构造等级模糊确定每一层次各因素是否是利用标度来建立指标体系层次结构，构造判断矩阵权重并进行一致性检验，计算各层次因素的组合权重及得分子集，把反映被评价对象的那些边界不清、不易定量的模糊指标定量化（即确定隶属度），然后利用模糊变换原理对各指标加以合成，从而进行综合评判的一种方法。（一）确定评判因素与评判等级的论域?? 　　（1）评判因素论域:根据评价框架 4个方面的内容和9个评价指标 ，形成包含9个指标的评判因素论域U。?? 　　（2）评判等级论域:根据风险评价的需要 ，划分 A、B、C、D、E共 5个评判等级 ，分别代表风险程度“很低”、“低”、“一般”、“高”和“很高”，构成评判论域 V。V ={A ，B ，C，D ，E} ?? 　　（二）确定评判因素权重向量?? 　　根据评价指标体系各个层次的相对权重（见表 2），可计算出 9个评价指标的综合权重向量 A。A=??{0.14，0.06??，0.18，0.06，0.06，0.18，0. 12，0. 10 ，0.10}。?? 　　（三）确定单因素评判标准及隶属函数?? 　　1.确定评判标准（见表1）?? 　　2.确定隶属函数?? 　　首先 ，根据评判标准确定不同等级标准值 ，见表2。?? 　　然后对任意一个实际值（以下简记为SJ??n（n=1，2，…，9）），可通过与其对应评判等级的标准值 A??n、B??n、C??n、D??n、E??n（n=1，2，…，9）相比较得出该实际值对于其对应评判等级的隶属度。具体计算方法如下 :?? 　　（3）若B??nSJ??nC??n）或 C??nSJ??nD??n）按上述（2）所列计算方法计算。?? 　　（4）按上述步骤计算完成 9个风险指标实际值对各评判等级的隶属度。?? 　　（四）建立模糊关系矩阵??