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国有商业银行和股份制银行经营效率比较研究 　　 　　摘 要：运用DEA方法对我国国有商业银行与股份制商业银行的经营效率进行测算和比较，研究认为两类银行的经营效率差距随各个时期改变，2010年以前国有商业银行的经营效率高于股份制商业银行，而2011年后则相反；且银行业的效率损失主要来源于经营管理技术的无效。 　　关键词：商业银行经营效率；DEA；比较 　　中图分类号：F83 文献标志码：A 文章编号：1002-2589（2014）14-0062-02 　　经过三十多年的改革和发展，我国银行业已从改革开放前的“大一统”银行体系转变成多元化的商业银行体系，截至2012年底我国银行业金融机构共有法人机构3 747家。其中5大国有商业银行和12家股份制商业银行仍构成我国银行业的主体，截至2012年底，两类银行的总资产达835 672亿元。而国有商业银行同股份制商业银行的效率比较也一直是学术界关注和争论的焦点。效率是银行竞争力的集中体现，是银行可持续发展的关键和核心，基于经营效率角度对两类银行进行比较分析。 　　一、经营效率的测度方法 　　目前学者多采用衡量全要素生产率的前沿分析方法来研究效率问题，采用前沿分析方法中常用的非参数方法：数据包络分析（DEA）。DEA是著名运筹学家A.Charnes和W.W.Copper等学者以“相对效率”概念为基础，根据多指标投入和多指标产出对相同类型的单位（部门）进行相对有效或效益评价的一种新的系统分析方法，一般称之为CCR模型。具体如下。 　　假设有n家银行利用m种投入生产s种产出，对于第j家银行，用Xj和Yj表示输入和输出向量： 　　 　　 　　 　　这里xij表示第j家银行对第i种类型输入的投入量；yij表示第j家银行对第i种类型输出的产出量。计算第j家银行的技术效率的模型为： 　　 　　这里，θ即是第j家银行的技术效率值，满足0θ1，当θ=1时，表示该银行是效率前沿面上的点，因而处于技术有效状态。 　　Banker、Charnes和Cooper（1984）对模型（1）进行了改进，加入了一个凸性假设：，从而将其改造为VRS模型，即： 　　 　　VRS模型将技术效率分解为纯技术效率和规模效率。 　　二、经营效率的实证结果 　　1.投入产出指标的选取 　　在借鉴国内外研究的基础上，根据我国银行经营的特点，选取员工人数，用以衡量银行的劳动力投入；实物资产（固定资产净值+在建工程），衡量银行固定资产的投入；营业支出，衡量银行在进行经营活动时的成本支出，三个变量作为投入变量。选取利息净收入和非利息收入作为反映银行总体经营水平的产出变量。 　　2.样本与数据来源 　　根据本文所研究的内容，选取5大国有商业银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行）和12家股份制商业银行，分别为中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行。实证分析以2007-2012年的年度数据为样本区间，数据来源于各商业银行的年报。 　　3.实证结果及分析 　　根据上述所选的投入产出变量及各银行数据，采用DEA模型中的CCR和BCC模型，运用TimCoelli编写的DEAP2.1软件可求解各商业银行的效率值。计算结果如下。从表1数据可以看出我国银行业效率水平总体上呈上升趋势，尤其是近两年效率有了较大提高。经计算，样本期间内银行业的总体技术效率均值为0.841，纯技术效率和规模效率分别为0.888和0.948，也就是说我国银行业无效率主要来自纯技术效率为0.112，而来自于规模无效率为0.052，这意味着我国国有商业银行和股份制商业银行效率损失68.29%来源于纯技术无效，31.71%归因于规模效率损失，技术管理水平的落后是造成银行业整体无效率的主因。 　　样本期内，5大国有商业银行的技术效率均值为0.841，纯技术效率和规模效率均值分别为0.888和0.954；而股份制商业银行的技术效率均值为0.838，纯技术效率和规模效率均值分别为0.889和0.946。从效率损失来看，国有商业银行的技术无效70.89%来源于纯技术无效，而股份制商业银行67.27%归因于纯技术无效。这意味着虽然在样本期内国有商业银行的经营效率略高于股份制商业银行，但从管理技术水平上，国有商业银行与股份制商业银行仍存在差距。 　　图1给出了两类商业银行经营效率的各年趋势。从各年效率均值来看，两类银行发展趋势基本相似，国有商业银行更趋于稳定。从图1可以看出，银行业的发展有三个明显趋势，2007-2008年间，经营效率下降，其原因分析为受次贷危机影响，我国作为发展中国家难免受其影响；2008至2010年间，银行业