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全要素生产率的研究的方法述评 　　摘要:全要素生产率作为反映经济增长质量的重要指标,近年来引起了国内外学者的广泛关注。目前测算全要素生产率的方法大致分为两类:参数方法和非参数方法,它们的区别在于是否需要假设具体的生产函数形式。文章以上述分类方法为基础,对全要素生产率的研究方法进行了详细论述,并总结了不同方法在测算中的优势和不足,同时对相关研究文献进行了简要评述。最后,对我国全要素生产率的研究方向进行了探讨。 　　关键词:全要素生产率;索洛余值法;随机前沿生产函数法;数据包括分析法 　　 　　一、 引言 　　 　　全要素生产率(TFP)是宏观经济学的重要概念,也是分析经济增长源泉的重要工具,尤其是政府制定长期可持续增长政策的重要依据。首先,估算全要素生产率有助于进行经济增长源泉分析,即分析各种因素(投入要素增长、技术进步和能力实现等)对经济增长的贡献,识别经济是投入型增长还是效率型增长,确定经济增长的可持续性。其次,估算全要素生产率是制定和评价长期可持续增长政策的基础。具体来说,通过全要素生产率增长对经济增长贡献与要素投入贡献的比较,就可以确定经济政策是应以增加总需求为主还是应以调整经济结构、促进技术进步为主。改革开放以来,国内外学者对中国的全要素生产率进行了深入研究,产生了大量的研究文献,但这些文献对TFP的估算结果存在较大差异,引发了许多争论,究其原因主要有两点:一是数据来源和处理方法不同,二是测算方法不同。测算TFP的方法多种多样,每种方法都有其优缺点和适用对象,究竟哪种方法更为恰当,哪一个研究的结果更为准确,哪种方法或哪种研究思路对于改革以来中国经济增长的分析更为适用?为此,有必要对既有的TFP研究方法进行梳理和总结,并指出其中存在的缺陷和不足,以利于研究者对TFP有一个较为客观的认识和了解,进而进行科学的计算。 　　目前测算TFP的方法大致分为两类:参数方法和非参数方法,它们的区别在于是否需要假设具体的生产函数形式。参数方法主要有索洛余值法、拓展的索洛余值法、随机前沿生产函数(SFA)法等,非参数方法主要有指数法、数据包络分析(DEA)法等,本文以上述分类方法为基础,对相关文献进行评述。 　　 　　二、 参数方法 　　 　　1. 索洛余值法。索洛余值法最早由索洛(Solow,1957)提出,基本思路是估算出总量生产函数后,采用产出增长率扣除各投入要素增长率后的余值来测算全要素生产率增长,故也称生产函数法。在规模收益不变和希克斯中性技术假设下,全要素生产率增长就等于技术进步率。 　　由于模型简单,合乎经济原理,因此国内外很多学者利用这种方法对我国全要素生产率进行测算。如邹至庄(1993,2002)、张军(2002)、郭庆旺等(2005)、涂正革等(2006)等,尽管研究结果存在分歧,但绝大多数研究认为中国改革开放以前的经济增长是低效率的,TFP增长十分缓慢,而改革开放以后经济增长质量比改革开放以前有了较大的改善;国企的全要素生产率低于集体企业等。 　　在利用索洛余值法测度TFP时,存在着如下缺陷和不足: 　　(1)该方法中TFP通过方程的“剩余”计算出来,不能直接求解,这种通过“剩余”得到的计算结果,包括了整个方程的计算误差,由此得到的结果的精确性有待提高。Jorgenson Grilliches(1967)认为全要素生产率实际是一种计算误差,引起这种误差应归因于两个原因:投入要素度量的不准确以及生产函数中必需的变量没有考虑完全。 　　(2)技术进步外生性、非体现性、希克斯中性假定的质疑。Felipe(1999)对此进行了批判,他认为技术进步的外部性意味着技术进步被“叠加”在系统上,即假定随着时间的推移而增长,并且由所考虑的经济系统以外的因素决定。非体现的技术进步是一种外部性技术进步,这种技术进步不需要新投入,生产函数形式并不随时间改变而改变。希克斯中性意味着增长路径上的点,技术替代率独立于时间,即对于给定的一个要素价格比率,技术进步不会影响资本投入和劳动力投入之间的比值。在上述假设条件下,技术进步被认为是公共物品,获得知识被假定是没有成本的和瞬时的,技术进步不依赖劳动投入和投资。即使西方发达国家的整体经济也不满足这些条件,更何况中国这样一个发展中国家。 　　(3)参数估计中存在的问题。估计参数?琢L、?琢K主要有三种方法:经验估计法、回归法、比值法或者份额法。经验估计方法主要根据经验估计资本、劳动产出弹性的大致值,这种方法的缺点主要体现在参数估计一般采取经验估计方法,存在一定的主观随意性,且不同产出弹性值的选取对结论的影响比较大。为克服经验估计方法中的主观性问题,有学者利用回归法来确定参数,该方法中劳动和资本的产出弹性在样本区间内是固定不变的,这种固定弹性的计算方法是与索洛增长方程的