多元正规变化及其应用-数学；运筹学与控制论专业论文.docxVIP

南京师 南京师范大学硕士学位论文 — — PAGE 10— 第 1 章 号 ? 针对极端事件的随机模型己广泛见诸于各种文献, 它们中的很多都 是为解决保险, 金融或通信领域实际工作者遇到的各种问题而被提出来 的. 譬如保险公司因巨灾保险(火灾, 风暴, 洪涝)而面临一次大额索赔, 金 融衍生品市场中证券价格的暴跌, 通信网络中的大规模拥塞现象等等都 可以认为是极端事件. 这些现象反映在数据上的共同特征是出现至少一 次大的峰值. 众所周知,经典的统计分析多是假设数据服从正态分布, 当 出现严重偏离的峰值数据时, 我们常把它当作例外情况舍弃不予以考虑. 但是即使在某些实际场合下舍去是合理的, 这种做法仍潜伏着巨大的风 险, 随着数据量的增加, 人们发现这样的峰值不但会再次出现而且常会比 以前记录的峰值更大, 这样的现象在很多自然或社会现象中广泛存在. 在 概率论中, 将这种由样本极值引起数据偏离常规状态的现象笼统地 描述为重尾现象. 但是给重尾分布加以统一的数学定义却很困难, 在许多 文献中, 将不存在矩母函数(称M (t) = EetX 为随机变量X的矩母函数)的 随机变量或其分布称为是重尾的. 正规变化是描述重尾现象的重要工具之一, 正规变化函数理论不仅 在概率论中有着重要的应用, 在其它学科如微分方程, 复分析等领域也有 着广泛的应用. 定义1.0.1. 称终极为正实值的Borel可测函数f 在∞处是正规变化的, 如果 对任意x 0, 下列极限A(x)存在且不恒等于零: lim t→∞ f (tx) f (t)  = A(x) (1.0.1) 可以证明极限函数A(x)有唯一形式xα,α ∈ R. 此时称α为正规变化 函 数 的 指 标, 记f ∈ Rv(α). 指 标 为 零 的 正 规 变 化 函 数 称 为 缓 慢 变 化 函数. 如果f 是指标为α 的正规变化函数, 则总可以找到一缓慢变化函 数L使f (x) = xαL(x), 因此正规变化函数可以近似地看作是一种渐近 变化呈军函数形式的函数. 正规变化概念最早由Karamata[1, 2]在20世 纪30年代初提出. 1950年Sakovich [3] 首次指出正规变化与极限定理之 间的联系, 但由于历史原因, 没有引起重视. 1966年Feller在其系列专著 二 [5]中介绍了Karamata的正规变化概念, 并将之与独立同分布随机变 量和的吸引场理论联系起来. 自此以后, 正规变化函数在概率论中的应 用日渐得到广泛认同. 1970年Laurens de Haan 在J.Th.Runnenberg 教授指 导下的博士论文[9], 对Karamata的正规变化概念作了更进一步的精细讨 论, 完善了极值分布的吸引场条件. 1987年Bingham 等人系统总结了正 规变化理论的结果及其应用, 出版了Regular Variation)[8], 比较全面 地反映了当时正规变化函数论的研究成果, 特别是对一维情形给出了非 常细致的阐述. 除此之外, 也有其他一些著作对正规变化作了介绍, 例 如[10, 24, 34, 39]. 在实际中我们常常会碰到多维数据, 这时就需要多元正 规变化概念. 然而, 一维正规变化推广到多维情形时, 出现了许多种不同 的情况. 不同的作者在研究不同的问题时将一维情形的定义1.0.1作了不 同形式的推广. Stam(1977)[11]和Yakimiv(1981)[15]分别独立地提出如下 定义: 定义1.0.2. 设函数f 在Rd 上正实值Borel可测, 若对?x ∈ Rd , 有 + + lim f (tx)  = λ(x) 0, (1.0.2) t→∞ f (t1) +其中1 = (1, 1, · · · , 1)T ,则称函数f 在Rd 上于∞处是多元正规变化函数, + λ(x)称为极限函数. +若λ(x) ≡ 1, 则 称f 为 缓 慢 变 化 函 数. 对 任 给 的x ∈ Rd ,作 为t的 函 + 数f (tx) ∈ Rv(ρ), 且极限函数λ(x)满足λ(sx) = sρλ(x).[24] 此后,不少作者 沿着这一定义作了更深入的讨论和推广,例如de Haan 和Resnick[13, 25], de Haan 和Omey[18],de Haan, Omey和Resnick [19], Tatjana Ostrogorski[20, 21, 30, 33]等等. 1988年Meerschaert [27]在总结前人定义基础上提出了正 规变化可逆线性算子, 并在有限维实向量空间中定义了更一般的正规变 化函数. 定 义1.0.3 ( 正规变化线性算子). 设f : R+ → GL(Rd)是Borel可测函